Крипто ф'ючерси
Крипто ф'ючерси
Тестуйте стратегії з плечем на ф'ючерсах криптовалют (безстрокові контракти) з історичними даними Binance та Bybit, включаючи ф'ючерсні індикатори.
Що таке крипто-ф'ючерси?
Безстрокові ф'ючерсні контракти дозволяють торгувати з плечем без володіння базовим активом:
- Плече — торгівля до 125× від капіталу
- Long та Short — прибуток від зростання та падіння ціни
- Funding Rate — періодичні платежі між лонгами та шортами
- Ліквідація — примусове закриття при нестачі маржі
- Без експірації — безстрокові контракти не мають дати погашення
Доступні дані
| Біржа | Контракти | Дані | |-------|-----------|------| | Binance Futures | 500+ USDT-маржинальних | OHLCV + OI + Funding Rate + L/S Ratio | | Bybit Perpetual | 500+ USDT-маржинальних | OHLCV + OI + Funding Rate |
Ф'ючерсні індикатори
Ці індикатори доступні тільки з ф'ючерсними інструментами:
| Індикатор | Опис | |-----------|------| | Open Interest | Загальний обсяг відкритих контрактів (долари) | | Funding Rate | Періодичний платіж між лонгами/шортами (кожні 8г) | | Long/Short Ratio | Співвідношення довгих та коротких позицій | | Liquidations | Обсяг ліквідованих позицій |
Важливо: При виборі спотового інструменту ф'ючерсні індикатори будуть пропущені (завжди повертають true). Завжди використовуйте ф'ючерсні інструменти для цих індикаторів.
Налаштування плеча
| Налаштування | Діапазон | |-------------|----------| | Плече | 1× до 125× |
Плече підсилює як прибутки, так і збитки:
- 10× плече + 5% рух = 50% зміна рахунку
- 10× плече + 10% несприятливий рух = 100% збиток (ліквідація)
Комісії
| Пресет | Мейкер | Тейкер | |--------|--------|--------| | Binance Futures | 0.02% | 0.04% | | Bybit Perpetual | 0.02% | 0.055% |
Ф'ючерсні комісії зазвичай нижчі за спотові, оскільки біржі заробляють на funding rates та ліквідаціях.
Funding Rate у бектестах
Платежі funding rate застосовуються під час бектестингу:
- Сплачуються кожні 8 годин (00:00, 08:00, 16:00 UTC)
- Позитивна ставка: лонги платять шортам
- Негативна ставка: шорти платять лонгам
- Можуть суттєво вплинути на результат стратегії, особливо для довгих угод
Ризик-менеджмент для ф'ючерсів
Ф'ючерсна торгівля потребує ретельного управління ризиками:
- Завжди використовуйте стоп-лос — плече прискорює збитки
- Починайте з низького плеча (2-5×) поки стратегія не доведена
- Слідкуйте за макс. просіданням — 20% просідання при 10× = 200% просідання на базовому
- Враховуйте funding — утримання позицій через кілька періодів funding коштує грошей
Порада: Найчастіша помилка новачків — занадто високе плече. 5× з SL 3% ризикує 15% на угоду. 50× з тим самим SL — 150%, миттєва ліквідація.
FAQ
Q: З якого плеча починати? A: 2-5× для початківців. Збільшуйте лише після доведення прибутковості стратегії з низьким плечем.
Q: Як funding rates впливають на результати? A: Funding може додавати або віднімати від P&L. У трендових ринках контрарні funding позиції можуть бути дорогими. Перевіряйте журнал угод для оцінки впливу funding rate.
Q: Чи можна використовувати стандартні індикатори на ф'ючерсах? A: Так. Усі стандартні індикатори (RSI, MACD, SMA тощо) працюють на ф'ючерсних даних. Ф'ючерсні індикатори — доповнення, не заміна.