Ключові метрики
Ключові метрики
Детальний гайд по всіх метриках продуктивності в результатах бектесту. Розуміння цих метрик необхідне для оцінки якості стратегії.
Метрики прибутковості
Total Return (%)
Відсоткова дохідність на початковий депозит.
Total Return = (Підсумковий баланс - Депозит) / Депозит × 100
Profit Factor
Відношення валового прибутку до валового збитку. Вище 1.0 = прибутково.
Profit Factor = Валовий прибуток / |Валовий збиток|
| Значення | Інтерпретація | |----------|---------------| | < 1.0 | Збитково | | 1.0–1.5 | Маргінально прибутково | | 1.5–2.0 | Добре | | 2.0–3.0 | Дуже добре | | > 3.0 | Відмінно (перевірте на перенавчання) |
Win Rate
Відсоток прибуткових угод.
Expectancy
Середнє очікуване значення прибутку на угоду.
Expectancy = (Вінрейт × Ср. виграш) - (% збитків × Ср. збиток)
Метрики ризику
Max Drawdown (%)
Максимальне падіння балансу від піку до дна. | Значення | Рівень ризику | |----------|--------------| | < 10% | Низький | | 10–20% | Помірний | | 20–30% | Високий | | > 30% | Дуже високий |
Sharpe Ratio
Дохідність з поправкою на ризик — вище краще. | Значення | Інтерпретація | |----------|---------------| | < 0 | Збитки | | 0–1.0 | Нижче середнього | | 1.0–2.0 | Добре | | 2.0–3.0 | Дуже добре | | > 3.0 | Відмінно (може вказувати на перенавчання) |
Recovery Factor
Як швидко стратегія відновлюється після просідань.
Recovery Factor = Чистий прибуток / Макс. просідання ($)
Метрики якості угод
MFE / MAE
- MFE — максимальний нереалізований прибуток угоди
- MAE — максимальний нереалізований збиток угоди
Payoff Ratio
Payoff Ratio = Ср. виграш / Ср. програш
Зв'язки між метриками
| Якщо... | Тоді... | |---------|---------| | Високий вінрейт + низький PF | Середні виграші занадто малі | | Низький вінрейт + високий PF | Мало перемог, але вони великі | | Високий Sharpe + мало угод | Можливе перенавчання |
Порада: Жодна метрика не розповідає повну історію. Завжди дивіться метрики в сукупності. Стратегія з Sharpe 2.0, PF 1.8, DD 15%, 100+ угод надійніша, ніж Sharpe 5.0, PF 4.0, DD 5%, але 10 угод.
FAQ
Q: Яка метрика найважливіша? A: Profit Factor та Max Drawdown разом дають найкращу швидку оцінку. PF > 1.5 при DD < 20% — добра стартова точка.
Q: Чи може стратегія з низьким вінрейтом бути прибутковою? A: Абсолютно. Трендові стратегії часто мають 30-40% вінрейт, але великі виграші компенсують часті дрібні збитки.