Оптимизация стратегий

Оптимизация автоматически перебирает комбинации параметров стратегии и находит лучшие настройки. Доступна подписчикам Pro+ (Pro — 1 параметр, Premium/Private — без ограничений).

Оптимизация использует метод полного перебора (Grid Search):

1. Выберите параметры — периоды индикаторов, пороговые значения, размеры SL/TP, любые числовые настройки стратегии
2. Задайте диапазоны — для каждого параметра укажите минимум, максимум и шаг
3. Система генерирует комбинации — декартово произведение всех значений
4. Каждая комбинация запускает полный бэктест на Rust-движке
5. Результаты сортируются по выбранной метрике и отображаются в таблице

Пример настройки

Оптимизация периода RSI и размера стоп-лосса:

• Период RSI: мин=10, макс=20, шаг=2 → 6 значений (10, 12, 14, 16, 18, 20)
• SL: мин=1%, макс=5%, шаг=1% → 5 значений (1%, 2%, 3%, 4%, 5%)
• Итого: 6 × 5 = 30 бэктестов

Каждый бэктест занимает 5-30 секунд (зависит от периода данных и количества сделок). 30 комбинаций ≈ 2.5-15 минут.

1. Откройте страницу бэктеста с завершённым тестом
2. Нажмите кнопку Optimize в панели результатов
3. Выберите параметры для оптимизации из выпадающего списка
4. Для каждого параметра задайте Min, Max и Step
5. Выберите метрику сортировки (по какому показателю искать лучший результат)
6. Нажмите Start Optimization
7. Прогресс отображается в реальном времени — вы видите, сколько комбинаций обработано

После завершения результаты отображаются в таблице: каждая строка — одна комбинация параметров со всеми метриками. Можно сортировать по любому столбцу.

| План | Параметры | Макс. комбинаций | |------|----------|-----------------| | Free | Недоступно | — | | Pro ($29/мес) | 1 параметр | До 10 000 | | Premium ($49/мес) | Без ограничений | До 10 000 | | Private ($99/мес) | Без ограничений | До 10 000 |

Pro-план позволяет оптимизировать один параметр за раз (например, только период RSI). Для многопараметрической оптимизации (RSI + SL + TP одновременно) нужен Premium или Private.

При запуске оптимизации выберите метрику, по которой система ранжирует результаты:

| Метрика | Что показывает | Когда использовать | |---------|---------------|-------------------| | Net P&L | Абсолютная прибыль в валюте депозита | Максимизация дохода без учёта риска | | ROI (%) | Процентная доходность относительно начального депозита | Сравнение результатов при разных размерах депозита | | Win Rate | Процент прибыльных сделок | Стратегии с частыми мелкими сделками (скальпинг) | | Profit Factor | Отношение суммы прибылей к сумме убытков | Баланс между прибылью и убытками (PF > 1.5 — хорошо) | | Sharpe Ratio | Доходность с учётом волатильности | Стабильность результата (Sharpe > 1.0 — приемлемо) | | Sortino Ratio | Как Sharpe, но учитывает только нисходящую волатильность | Минимизация просадок при сохранении прибыли | | Max Drawdown | Максимальная просадка от пика | Ограничение риска (MDD < 25% — комфортный уровень) |

Рекомендация: Sharpe Ratio или Profit Factor — лучшие метрики для большинства стратегий, так как учитывают и доходность, и риск. Сортировка по Net P&L может выбрать агрессивную стратегию с высокой просадкой.

Таблица результатов содержит все комбинации параметров, отсортированные по выбранной метрике. На что обращать внимание:

• Кластеры прибыльных параметров. Если RSI 12-18 дают прибыль, а 10 и 20 — убыток, стратегия робастна в этом диапазоне. Если прибыльна только при RSI=14 — это переобучение
• Количество сделок. Комбинация с ROI +200% и 8 сделками ненадёжна. Ищите результаты с 50+ сделками
• Соотношение топ-результатов. Если топ-10 результатов показывают ROI от +40% до +55% — стратегия стабильна. Если от -10% до +200% — высокий разброс, результат ненадёжен
• Max Drawdown во всех комбинациях. Даже если лучший результат имеет MDD 15%, проверьте — нет ли среди топ-10 вариантов с MDD 40%+

Задача: оптимизировать трендовую стратегию на BTC/USDT 4H.

Параметры оптимизации:

• Период быстрой EMA: 10-30, шаг 5 (5 значений)
• Период медленной EMA: 40-100, шаг 20 (4 значения)
• Стоп-лосс: 1.5%-4.5%, шаг 1% (4 значения)
• Итого: 5 × 4 × 4 = 80 комбинаций

Результат (топ-3 по Sharpe):

| Fast EMA | Slow EMA | SL | Sharpe | ROI | MDD | Сделки | |----------|----------|----|--------|-----|-----|--------| | 15 | 60 | 2.5% | 1.42 | +67% | 18% | 94 | | 20 | 60 | 2.5% | 1.38 | +61% | 17% | 82 | | 15 | 80 | 3.5% | 1.31 | +58% | 21% | 71 |

Вывод: EMA 15-20 / 60-80 с SL 2.5-3.5% — устойчивая область. Параметры близки, результаты стабильны, количество сделок достаточное. Это хороший знак робастности.

Избегайте переобучения

• 1-2 ключевых параметра на Pro, 3-4 на Premium — не больше
• Длинные периоды данных — 2+ года для надёжного результата
• Следите за выбросами — если лучший результат в 3 раза лучше второго, это аномалия
• Out-of-sample проверка — найдите лучшие параметры на 2021-2024, проверьте на 2025

Совет: Если все комбинации в узком диапазоне дают похожие результаты — стратегия робастна. Если работает только один набор параметров — вероятно переобучение.

Q: Сколько длится оптимизация? A: Каждая комбинация — полный бэктест (5-30 сек). 100 комбинаций ≈ 8-50 минут. Прогресс виден в реальном времени.

Q: Можно отменить оптимизацию? A: Да. Уже обработанные результаты сохраняются — можно анализировать частичные данные.

Q: Лучший результат оптимизации = лучшая стратегия? A: Не обязательно. Лучший in-sample результат может быть переобучен. Сравнивайте топ-5-10 результатов — если они группируются в похожем диапазоне параметров, стратегия надёжна.

Q: Какую метрику выбрать для сортировки? A: Sharpe Ratio для большинства стратегий. Profit Factor — если важен баланс прибылей/убытков. Net P&L — только если вас не волнует размер просадки.

Q: Почему мой Pro-план позволяет только 1 параметр? A: Многопараметрическая оптимизация создаёт экспоненциально больше комбинаций (3 параметра × 10 значений = 1000 бэктестов). Это доступно на Premium и Private планах.

• Ключевые метрики
• Понимание результатов бэктеста