Размер позиции — 7 режимов
Размер позиции — 7 режимов
Правильный расчёт объёма сделки влияет на итоговый результат сильнее, чем точность входа. Два трейдера с одинаковыми сигналами получат принципиально разные кривые капитала, если используют разные режимы позиционирования. StratBase.ai реализует 7 подходов — от элементарного фиксированного лота до адаптивной нормализации по волатильности.
Где это настраивается
При создании или клонировании бэктеста откройте вкладку Position в панели конфигурации. Поле Sizing Mode содержит выпадающий список из 7 режимов. Под ним динамически появляются только те параметры, которые нужны выбранному режиму — лишних полей нет.
Режимы и их логика
1. Fixed Amount
Каждая сделка открывается на одну и ту же сумму в базовой валюте счёта.
| Параметр | Пример | |---|---| | Amount | $500 |
Позиция не зависит от текущего баланса. Подходит для начального тестирования логики входа/выхода, когда нужно изолировать влияние сайзинга.
2. Fixed Units
Торговля фиксированным количеством актива — монет, контрактов, акций.
| Параметр | Пример | |---|---| | Units | 0.25 BTC |
Полезен при тестировании фьючерсных стратегий, где объём задаётся в контрактах, а не в деньгах.
3. Percentage of Account
Размер позиции рассчитывается от текущего баланса в момент каждой сделки.
| Параметр | Пример | |---|---| | Percent | 15% |
Баланс $8 000 → позиция $1 200. Баланс вырос до $12 000 → позиция $1 800. Режим автоматически создаёт эффект компаундинга на росте и снижает экспозицию при просадках без дополнительных настроек.
4. ATR-Based
Объём позиции нормализуется по текущей волатильности инструмента через Average True Range.
| Параметр | Пример | |---|---| | ATR Period | 14 | | Risk per Trade | 2% | | ATR Multiplier | 1.5 |
Формула: Позиция = (Баланс × 0.02) / (ATR₁₄ × 1.5)
Когда рынок спокоен и ATR мал — позиция крупнее. Когда волатильность растёт — позиция сокращается автоматически. Оба режима удерживают денежный риск стабильным вне зависимости от фазы рынка.
5. Kelly Criterion
Формула рассчитывает теоретически оптимальную долю капитала на основе исторического винрейта и среднего соотношения выигрышей к проигрышам.
| Параметр | Пример | |---|---| | Kelly Fraction | 0.5 |
Kelly% = WR − (1 − WR) / (Avg Win / Avg Loss)
Значение Kelly Fraction = 0.5 означает half-Kelly — стандартная практика, снижающая дисперсию примерно вдвое. Полный Kelly (1.0) математически максимизирует рост, но создаёт просадки, некомфортные психологически и неприемлемые для реальной торговли.
6. Risk-Based
Размер позиции определяется так, чтобы при срабатывании стоп-лосса счёт потерял ровно заданный процент — не больше.
| Параметр | Пример | |---|---| | Risk per Trade | 1% | | Stop Loss Distance | задаётся в настройках SL |
Пример: Баланс $10 000, риск 1%, SL установлен на расстоянии 2% от цены входа → позиция = $5 000. Убыток при стопе = $100 = ровно 1% баланса.
Режим требует активного стоп-лосса в конфигурации — без него поле SL Distance остаётся пустым и расчёт невозможен.
7. Recovery
После каждой убыточной сделки объём увеличивается по заданной прогрессии, возвращаясь к базовому размеру после первой прибыльной.
| Параметр | Пример | |---|---| | Base Size | 10% от счёта | | Progression | Martingale / Linear / Custom | | Multiplier | 2.0 (Martingale) | | Max Steps | 4 |
Три убытка подряд при Martingale: 10% → 20% → 40% → 80%. Параметр Max Steps обязателен — без ограничения серия потерь приводит к катастрофической экспозиции. Подробности: Recovery Mode.
Пошаговый пример: настройка Risk-Based
- Откройте New Backtest → выберите пару ETH/USDT, таймфрейм 4h
- Перейдите на вкладку Position → в поле Sizing Mode выберите
Risk-Based - Установите Risk per Trade =
1.5% - Перейдите на вкладку Exits → включите Stop Loss =
3%от цены входа - Запустите бэктест — движок Rust автоматически пересчитает объём каждой позиции так, чтобы потенциальный убыток не превышал 1.5% баланса
Как выбрать режим
| Ситуация | Оптимальный выбор | |---|---| | Первый бэктест, нужна простота | Fixed Amount | | Долгосрочная стратегия с компаундингом | % of Account | | Разные инструменты с разной волатильностью | ATR-Based | | Стратегия с чётким стопом и риск-менеджментом | Risk-Based | | Проверенное статистическое преимущество | Kelly × 0.5 | | Фьючерсы, лот в контрактах | Fixed Units | | Агрессивное восстановление (осторожно) | Recovery + Max Steps ≤ 4 |
FAQ
Можно ли сравнить два режима на одной стратегии? Да. Клонируйте бэктест кнопкой Duplicate, измените только Sizing Mode и запустите оба — результаты появятся в разделе Compare рядом.
ATR-Based и Risk-Based — в чём разница? ATR-Based нормализует риск через рыночную волатильность, но не привязывается к конкретному стопу. Risk-Based считает точный размер от реального расстояния до стоп-лосса — это более точный контроль убытка.
Влияет ли режим на скорость расчёта? Незначительно. Rust-движок StratBase.ai обрабатывает даже Kelly и ATR-Based на 1700+ парах за секунды.