Как бэктестить стратегии на акциях США: полное руководство

Бэктестинг на акциях позволяет проверить торговую идею на исторических данных до того, как вы рискнёте реальными деньгами. На StratBase.ai доступны 230 американских инструментов — от акций крупнейших компаний до секторальных ETF — и вы можете протестировать стратегию без единой строки кода.

Зачем тестировать стратегии на акциях?

Каждый успешный трейдер тестирует идеи перед тем, как торговать на реальном счёте. Бэктест отвечает на главный вопрос: заработала бы эта стратегия в прошлом?

Без тестирования вы полагаетесь на интуицию. С ним — получаете конкретные цифры: процент прибыльных сделок, профит-фактор, максимальную просадку, среднюю длительность сделки. Эти метрики показывают, есть ли у стратегии статистическое преимущество.

Фондовый рынок имеет свои особенности, которые делают бэктестинг особенно ценным:

• Фиксированные торговые часы — в отличие от круглосуточного крипторынка, акции торгуются в определённые сессии с предсказуемыми паттернами открытия и закрытия
• Ротация секторов — капитал перетекает между секторами, создавая возможности, которые бэктест может выявить
• ETF для диверсификации — индексные и секторальные фонды позволяют тестировать стратегии на макроуровне
• Меньше шума — крупные компании дают более чистое ценовое движение, чем мелкие криптотокены

Какие инструменты доступны?

На StratBase.ai загружены данные по 230 американским инструментам в четырёх категориях:

100 акций крупнейших компаний

Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Tesla, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, JPMorgan, Visa и ещё 90 компаний. Самые ликвидные акции мирового рынка — идеальная база для разработки стратегий.

10 индексных ETF

SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq-100), DIA (Dow Jones), IWM (Russell 2000), VTI (Total Stock Market). Отлично подходят для трендовых и контртрендовых стратегий на широком рынке.

10 секторальных ETF

XLF (финансы), XLK (технологии), XLE (энергетика), XLV (здравоохранение) и ещё шесть секторов. Тестируйте ротацию секторов или ищите, на каких отраслях ваши индикаторы работают лучше всего.

10 тематических ETF

ARKK (инновации), TAN (солнечная энергия), HACK (кибербезопасность), SOXX (полупроводники). Эти фонды отражают растущие тренды и отличаются повышенной волатильностью.

Пошагово: ваш первый бэктест на акциях

Шаг 1: Выберите инструмент

Откройте конфигуратор бэктеста и выберите инструмент из категории US Stocks. Начните с ликвидной бумаги — AAPL или SPY. Больше данных означает более надёжные результаты.

Шаг 2: Задайте условия входа

Используйте AI-чат или ручной конфигуратор. Пример простой RSI-стратегии:

• RSI(14) пересекает уровень 30 снизу вверх — сигнал перепроданности
• Цена выше EMA(200) — подтверждение восходящего тренда

Шаг 3: Настройте выход

Задайте тейк-профит и стоп-лосс. Для акций обычно нужны более широкие стопы, чем для крипты, из-за меньшей волатильности. Стоп-лосс 5-8% с тейк-профитом 10-15% — разумная отправная точка для свинг-трейдинга.

Шаг 4: Выберите период тестирования

Данные по акциям США доступны с января 2019 года. Используйте минимум год для значимых результатов — это охватит и рост, и падение рынка. Обвал 2020 года и цикл 2021-2022 обеспечивают отличный стресс-тест.

Шаг 5: Запустите и анализируйте

Нажмите «Запустить бэктест» и изучите результаты. Обратите внимание на:

• Количество сделок — минимум 30 для статистической значимости
• Профит-фактор — выше 1.5 хорошо, выше 2.0 отлично
• Максимальная просадка — сможете ли вы эмоционально выдержать такой убыток?
• Винрейт и средний размер сделки — низкий винрейт работает, если выигрыши значительно превышают проигрыши

Идеи стратегий для акций

Возврат к среднему на крупных компаниях

Акции крупных компаний склонны возвращаться к скользящим средним. Тестируйте покупку, когда RSI падает ниже 30 и цена касается нижней полосы Боллинджера, на AAPL, MSFT или JNJ. Эти компании редко остаются в зоне перепроданности надолго.

Моментум на технологических акциях

Технологические акции часто демонстрируют сильные тренды. Используйте ADX выше 25 в сочетании с положительной гистограммой MACD на NVDA, AMD или META. Эти акции могут сохранять направленное движение неделями.

Ротация секторальных ETF

Сравнивайте относительную силу секторальных ETF. Когда XLK (технологии) показывает RSI выше, чем XLE (энергетика), это сигнализирует о предпочтении сектора. Тестируйте покупку сильнейшего ETF с удержанием до угасания моментума.

Пробой на индексных ETF

SPY и QQQ хорошо реагируют на уровни поддержки и сопротивления. Тестируйте покупку при пробое 20-дневного максимума с подтверждением объёмом. Индексные ETF дают чистое ценовое движение с минимальным гэп-риском.

Типичные ошибки при бэктестинге акций

Игнорирование торговых часов

Акции не торгуются круглосуточно. Гэпы на открытии могут сработать стоп-лоссы или тейк-профиты по неожиданным ценам. Движок бэктестинга должен учитывать эти гэпы — StratBase.ai делает это автоматически благодаря минутным данным.

Переоптимизация на одной акции

Стратегия, идеально подогнанная под дикие движения Tesla, скорее всего провалится на стабильной Coca-Cola. Тестируйте на нескольких инструментах и секторах. Если стратегия работает только на одной акции — это подгонка, а не робастная система.

Недостаточная выборка

Поскольку акции торгуются только в рыночные часы (~6.5 часов в день), сигналов генерируется меньше, чем на круглосуточном крипторынке. Используйте более длинные периоды тестирования или младшие таймфреймы для достаточного количества сделок.

Пренебрежение комиссиями

Хотя многие брокеры предлагают нулевые комиссии, спред всё равно имеет значение — особенно на младших таймфреймах. Учитывайте реалистичные расходы на исполнение при оценке результатов.

Акции vs. крипто: ключевые отличия

Если вы привыкли к бэктестингу криптовалют, учтите эти различия:

• Волатильность: большинство акций двигаются на 1-3% в день vs. 5-10%+ для крипты. Корректируйте TP/SL
• Гэпы: ночные и выходные гэпы — фактор для акций. Крипта торгуется непрерывно
• Паттерны объёма: объём акций взлетает на открытии и закрытии. У крипты распределение равномернее
• Корреляция: акции одного сектора движутся синхронно чаще, чем криптотокены. Секторальные ETF помогают это отслеживать
• Глубина данных: данные по акциям с 2019 года дают ~5 лет истории — сопоставимо со многими криптопарами

Начните прямо сейчас

Бэктестинг акций на StratBase.ai использует тот же процесс, что и для крипты — просто выберите акцию или ETF вместо криптопары. Все 245+ индикаторов работают одинаково. AI-чат поможет перевести торговую идею в тестируемую конфигурацию.

Начните с простой стратегии на SPY или AAPL, убедитесь что она генерирует достаточно сделок, затем расширяйте на другие инструменты. Лучшие стратегии работают на нескольких акциях — это показатель реального преимущества.