Комиссии, проскальзывание и плечо
Комиссии, проскальзывание и плечо
Настройте торговые расходы и плечо для максимально реалистичных результатов бэктеста. Точное моделирование расходов критично для надёжной оценки стратегии.
Пресеты бирж
StratBase.ai включает преднастроенные комиссии для основных бирж:
| Пресет | Мейкер | Тейкер | Тип | |--------|--------|--------|-----| | Binance Spot | 0.10% | 0.10% | Крипто | | Binance Futures | 0.02% | 0.04% | Крипто | | Bybit Spot | 0.10% | 0.10% | Крипто | | Bybit Perpetual | 0.02% | 0.055% | Крипто | | NYSE | $0.005/акция | $0.005/акция | Акции | | NASDAQ | $0.005/акция | $0.005/акция | Акции | | Forex | 0.003% | 0.003% | Форекс | | Custom | Своя настройка | Своя настройка | Любой |
Выберите пресет — ставки применяются автоматически. Custom для своих значений.
Типы комиссий
Процентные (крипто, форекс)
Комиссия = Объём сделки × Ставка
Пример: Покупка BTC на $10 000 при 0.10% = $10 комиссии за сторону.
За акцию (акции)
Комиссия = Количество акций × Ставка за акцию
Пример: Покупка 100 акций при $0.005/шт = $0.50 за сторону.
Модель расходов акций США
Акции США используют реалистичную многокомпонентную модель расходов:
| Компонент | Описание | |-----------|----------| | Комиссия брокера | $0 (бесплатно через Alpaca/IEX) | | Сбор SEC | Регуляторный сбор при продаже (~$22.90 на $1M) | | FINRA TAF | Сбор за торговую активность (~$0.000119 за акцию) | | Проскальзывание | Оценка по тикеру на основе типичного спреда | | Ставка заимствования | Годовая ставка для коротких позиций (зависит от тикера) | | Маржинальный процент | Годовая ставка для позиций с плечом |
При выборе инструмента US Stocks расходы автоматически применяются по характеристикам конкретного тикера.
Проскальзывание
Проскальзывание учитывает разницу между ожидаемой и реальной ценой исполнения:
| Настройка | Описание | |-----------|----------| | Slippage % | Применяется к каждому входу и выходу |
Пример: 0.05% слипэдж на входе $100 → реальный вход $100.05 (лонг) или $99.95 (шорт).
Совет: Типичные значения: 0.01-0.05% для ликвидных крипто, 0.05-0.1% для мелких альтов, 0.01% для основных форекс-пар, ~0% для крупных акций в часы торгов.
Плечо
Плечо умножает размер позиции относительно выделенного капитала.
| Настройка | Описание | |-----------|----------| | Плечо | 1× до 125× |
Как плечо влияет на результаты
- Размер позиции = Капитал × Плечо
- Прибыль усиливается пропорционально
- Убытки усиливаются пропорционально
- Риск ликвидации растёт с увеличением плеча
Примеры плеча
| Капитал | Плечо | Позиция | Цена +5% | P&L | |---------|-------|---------|----------|-----| | $1 000 | 1× | $1 000 | +5% | +$50 | | $1 000 | 5× | $5 000 | +5% | +$250 | | $1 000 | 10× | $10 000 | +5% | +$500 | | $1 000 | 20× | $20 000 | +5% | +$1 000 |
Доступность плеча
| Рынок | Макс. плечо | |-------|------------| | Крипто Спот | 1× (без плеча) | | Крипто Фьючерсы | До 125× | | Форекс | До 100× | | Акции США | До 4× |
Совет: Высокое плечо усиливает и прибыль, и убытки. Позиция с 10× плечом требует всего 10% движения против для 100% потери (ликвидации). Начинайте с 2-5× пока стратегия не доказана.
Влияние на результаты бэктеста
Расходы значительно влияют на производительность:
| Стратегия | Без расходов | С расходами | |-----------|-------------|-------------| | 100 сделок, ср. прибыль 1% | +100% | +80% (с комиссией 0.1% за сторону) | | 500 сделок, ср. прибыль 0.3% | +150% | +0% (комиссии съедают прибыль) |
Высокочастотные стратегии (много сделок, маленькая прибыль) больше всего страдают от расходов.
FAQ
Q: Нужно ли всегда включать комиссии? A: Да. Бэктесты без комиссий дают нереалистично оптимистичные результаты.
Q: Какую комиссию использовать для кастомной биржи? A: Проверьте тарифный план биржи. Большинство крипто-бирж берут 0.04-0.10% за сторону для спота.
Q: Плечо влияет на расчёт комиссии? A: Да. Комиссия рассчитывается от полного размера позиции (с плечом), а не от выделенного капитала.