Connors RSI (CRSI)

Connors RSI (CRSI) — это составной осциллятор импульса, разработанный Ларри Коннорсом, который объединяет три компонента: стандартный RSI, RSI серии (измеряющий длину серий роста/падения) и процентильный ранг скорости изменения. Диапазон от 0 до 100, разработан для краткосрочной торговли на возврат к среднему.

CRSI — это среднее трёх компонентов:

CRSI = (RSI(Закрытие, период_rsi) + RSI(Серия, период_серии) + PercentRank(ROC(1), период_ранга)) / 3

• RSI — Стандартный RSI цены
• RSI серии — RSI, применённый к количеству последовательных дней роста/падения
• Процентильный ранг — Процентильное положение 1-дневного ROC за период ранга

• Выше 90 — Крайняя перекупленность (сильная зона продажи для возврата к среднему)
• Выше 70 — Перекупленность
• Ниже 30 — Перепроданность
• Ниже 10 — Крайняя перепроданность (сильная зона покупки для возврата к среднему)

Сигналы на покупку

• CRSI падает ниже 10 (крайняя перепроданность — высокая вероятность отскока)
• CRSI пересекает 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности)
• CRSI на низких уровнях, пока цена у поддержки

Сигналы на продажу

• CRSI поднимается выше 90 (крайняя перекупленность — высокая вероятность отката)
• CRSI пересекает 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности)
• CRSI на высоких уровнях, пока цена у сопротивления

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Период RSI | 3 | Период стандартного RSI | | Период серии | 2 | Период RSI серии | | Период ранга | 100 | Ретроспектива для процентильного ранга ROC |

| Условие | Значение | |---------|----------| | CRSI(3,2,100) < 10 | Крайняя перепроданность (зона покупки) | | CRSI(3,2,100) > 90 | Крайняя перекупленность (зона продажи) | | CRSI(3,2,100) cross_over 30 | Выход из зоны перепроданности | | CRSI(3,2,100) cross_under 70 | Выход из зоны перекупленности |

• CRSI оптимизирован для краткосрочных стратегий возврата к среднему (2-6 дней)
• Период RSI по умолчанию 3 делает индикатор очень чувствительным к изменениям цены
• Лучше всего использовать на дневных графиках акций и ETF
• Закрывайте сделки, когда CRSI достигает противоположного экстремума или пересекает 50
• Комбинируйте с трендовым фильтром (напр. цена выше SMA 200) для повышения винрейта