Envelopes (Конверты)

Envelopes (Конверты) — это индикатор волатильности, который строит две полосы вокруг скользящего среднего на фиксированном процентном расстоянии. В отличие от полос Боллинджера, использующих стандартное отклонение, Конверты используют постоянное процентное смещение, создавая параллельные полосы, движущиеся вместе с трендом. Они помогают определять зоны перекупленности и перепроданности, а также потенциальные точки прорыва.

Конверты рассчитываются путём добавления и вычитания фиксированного процента от простого скользящего среднего:

Средняя  = SMA(close, N)
Верхняя  = SMA(close, N) * (1 + K / 100)
Нижняя   = SMA(close, N) * (1 - K / 100)

Где N — период (по умолчанию 20), K — процентное смещение (по умолчанию 2.5%).

Полосы сохраняют постоянную ширину относительно скользящего среднего, в отличие от полос Боллинджера, которые расширяются и сужаются с волатильностью.

• Полосы фиксированной ширины — Постоянный процент создаёт предсказуемые границы канала
• Инструмент возврата к среднему — Цена, касающаяся внешних полос, стремится вернуться к середине
• Трендовый фильтр — Цена устойчиво выше/ниже средней линии подтверждает направление тренда
• Проще Боллинджера — Легче интерпретировать, так как ширина полос постоянна

Сигналы на покупку

• Цена касается или пересекает нижний конверт и разворачивается внутрь
• Цена пересекает среднюю линию снизу вверх (бычий импульс)
• Цена отскакивает от нижнего конверта в восходящем тренде

Сигналы на продажу

• Цена касается или пересекает верхний конверт и разворачивается внутрь
• Цена пересекает среднюю линию сверху вниз (медвежий импульс)
• Цена не может преодолеть верхний конверт в нисходящем тренде

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Период | 20 | Количество свечей для расчёта SMA | | Процент | 2.5 | Процентное смещение от SMA |

| Компонент | Описание | |-----------|----------| | ENVELOPES_UPPER(20) | Значение верхнего конверта | | ENVELOPES_LOWER(20) | Значение нижнего конверта |

| Условие | Описание | |---------|----------| | close > ENVELOPES_UPPER(20) | Цена выше верхнего конверта | | close < ENVELOPES_LOWER(20) | Цена ниже нижнего конверта | | close cross_over ENVELOPES_LOWER(20) | Цена пересекает нижний конверт снизу вверх | | close cross_under ENVELOPES_UPPER(20) | Цена пересекает верхний конверт сверху вниз |

• Оптимальный процент зависит от типичной волатильности актива — используйте большие значения для волатильных активов
• Для акций хорошо работает 2-3% на дневных графиках; для крипто может потребоваться 3-5%
• Конверты лучше всего работают на боковых рынках для стратегий возврата к среднему
• В сильных трендах цена может оставаться за пределами конверта длительное время
• Комбинируйте с RSI или Стохастиком для подтверждения перекупленности/перепроданности
• Рассмотрите каналы на основе ATR (Keltner) для адаптивной ширины конверта