StratBase Score и Risk Score
StratBase Score и Risk Score
Две системы рейтинга оценивают стратегию с разных сторон: StratBase Score измеряет качество исторической эффективности, Risk Score оценивает внутренний риск конфигурации.
StratBase Score (0-100)
Композитная оценка из 5 взвешенных факторов после завершения бэктеста.
Факторы оценки
| Фактор | Вес | Что измеряет | |--------|-----|-------------| | Стабильность | 25% | R-squared линейной регрессии кривой капитала | | Recovery Factor | 20% | Прибыль / макс. просадка | | Консистентность | 25% | Процент прибыльных месяцев | | Payoff Ratio | 15% | Средний выигрыш / средний проигрыш | | Риск переобучения | 15% | Соотношение условий к сделкам, аномалии Sharpe |
Диапазоны оценок
| Баллы | Описание | |-------|----------| | 90–100 | Исключительно | | 80–89 | Отлично | | 70–79 | Хорошо | | 60–69 | Выше среднего | | 50–59 | Среднее | | 40–49 | Ниже среднего | | 0–39 | Плохо |
Как работает каждый фактор
Стабильность (25%): R-squared = 0.95 означает очень плавную кривую капитала.
Recovery Factor (20%): Прибыль $5 000, просадка $1 000 → RF = 5.0. Оценка: 5+ = максимум баллов.
Консистентность (25%): 8 из 10 месяцев прибыльные = 80% = высокая оценка.
Payoff Ratio (15%): Средний выигрыш / средний убыток. 2.0 = выигрыши вдвое больше убытков.
Риск переобучения (15%, инвертировано): Штрафует стратегии с множеством условий и малым числом сделок, нереалистично высоким Sharpe и кластеризацией сделок.
Risk Score (1-10)
Оценка конфигурации в реальном времени — рассчитывается до запуска бэктеста.
Факторы риска
| Фактор | Вес | Низкий риск | Высокий риск | |--------|-----|-------------|-------------| | Плечо | 2.5 | 1× = 0 | 30×+ = 10 | | Stop Loss | 2.0 | Трейлинг = 2 | Нет = 10 | | Размер позиции | 1.5 | <= 10% = 1 | > 50% = 9 | | Grid | 1.0 | Нет = 0 | > 10 = 6 | | Условия | 1.0 | >= 3 = 1 | 0 = 9 | | Take Profit | 1.5 | Многоуровневый = 1 | Нет = 9 |
Уровни риска
| Оценка | Уровень | Цвет | |--------|---------|------| | 1–3 | Низкий | Зелёный | | 4–5 | Средний | Жёлтый | | 6–7 | Высокий | Оранжевый | | 8–10 | Критический | Красный |
Совет: StratBase Score говорит «как работала стратегия?», Risk Score — «насколько рискованна настройка?» Стратегия может иметь 95/100 StratBase Score и 9/10 Risk Score — отличная историческая эффективность, но очень рискованная конфигурация.
FAQ
Q: Можно улучшить StratBase Score? A: Да. Улучшите консистентность (добавьте SL), payoff ratio (расширьте TP или сузьте SL), и распределите сделки по периоду.
Q: Почему Risk Score высокий? A: Проверьте плечо, стоп-лосс и размер позиции. Добавление SL и снижение плеча быстрее всего снижают риск.