KAMA (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана)

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) автоматически подстраивает коэффициент сглаживания под волатильность рынка. В трендовых условиях она ускоряется, чтобы плотно следовать за ценой; в боковых — замедляется, чтобы избежать ложных сигналов. Разработана Перри Кауфманом.

Коэффициент эффективности (ER) = |Close - Close_N_баров_назад| / Sum(|Close_i - Close_{i-1}|, N)
Константа сглаживания (SC) = (ER × (fast_k - slow_k) + slow_k)^2
  где fast_k = 2/(fast+1), slow_k = 2/(slow+1)
KAMA = KAMA_пред + SC × (Close - KAMA_пред)

• ER измеряет, насколько «эффективно» движение цены (0 = шум, 1 = чистый тренд).
• Когда ER высокий (тренд), SC приближается к быстрой константе и KAMA реагирует быстро.
• Когда ER низкий (боковик), SC приближается к медленной константе и KAMA почти не двигается.

• Самоадаптирующаяся — не нужно менять параметры для разных рыночных условий.
• Устойчивость к шуму — остаётся плоской во время бокового движения, уменьшая ложные сигналы.
• Следование за трендом — ускоряется, когда развивается реальный тренд.

Направление тренда

• Цена выше KAMA — бычий.
• Цена ниже KAMA — медвежий.

Плоская KAMA

• Когда KAMA почти плоская, рынок в боковике — избегайте трендовых сделок.

Подтверждение пробоя

• Если KAMA начинает резко расти/падать после плоского периода, возможно начало нового тренда.

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Период | 10 | Длина окна для ER | | Fast | 2 | Период быстрой EMA-константы | | Slow | 30 | Период медленной EMA-константы |

| Условие | Значение | |---------|----------| | close > KAMA(10) | Цена выше адаптивного среднего — бычий | | close cross_over KAMA(10) | Цена пробила KAMA вверх — возможное начало тренда | | KAMA(10) cross_over SMA(50) | KAMA пересекла SMA снизу вверх — сильное бычье подтверждение |

• KAMA — одна из лучших скользящих средних «установил и забыл» благодаря адаптивности.
• Параметры по умолчанию (10, 2, 30) хорошо работают на большинстве рынков и таймфреймов.
• Сравните KAMA с ALMA — обе снижают шум, но KAMA адаптируется динамически, а ALMA использует статические веса Гаусса.
• Изменения наклона KAMA могут быть более значимыми, чем пересечения цены с KAMA.