Скальпинг-режим (секундные данные)
Скальпинг-режим (секундные данные)
Скальпинг-режим позволяет бэктестить стратегии с точностью до 1 секунды — максимальная гранулярность на StratBase.ai. Используются реальные данные Binance aggTrades, преобразованные в расширенные OHLCV+ свечи.
Что такое скальпинг-режим?
Стандартные бэктесты используют свечи от 1 минуты до 1 недели. Скальпинг-режим опускается до 1-секундного разрешения, захватывая микродвижения, важные для высокочастотных и скальпинговых стратегий.
Каждая 1-секундная свеча содержит 13 полей — значительно больше стандартного OHLCV:
| Поле | Описание | |------|----------| | Open / High / Low / Close | Стандартные ценовые данные | | Volume | Общий объём торгов | | Buy Volume | Объём покупок | | Sell Volume | Объём продаж | | Trades Count | Количество отдельных сделок | | VWAP | Средневзвешенная по объёму цена | | Price Std Dev | Волатильность цены внутри секунды | | Max Trade Qty | Размер крупнейшей сделки | | Spread Estimate | Оценка спреда bid-ask |
Доступные инструменты
Скальпинг-режим охватывает 20 бессрочных USDT фьючерсов на Binance:
Приоритетные (наиболее ликвидные): BTC, ETH, SOL
Высокая капитализация: BNB, XRP, ADA, DOGE, LINK, AVAX, DOT
Средняя капитализация: LTC, UNI, MATIC, ATOM, NEAR, FIL, AAVE, XLM, ETC, TRX
Историческая глубина: до 5 лет секундных данных (с февраля 2021).
Реалистичная симуляция
Скальпинг-бэктесты включают реалистичную модель исполнения:
| Параметр | Значение | |----------|----------| | Плечо по умолчанию | 10× (изолированная маржа) | | Комиссия мейкера | 0.02% | | Комиссия тейкера | 0.05% | | Модель проскальзывания | 1.0 BPS фиксированный | | Сетевая задержка | 50 мс + 10 мс обработки |
Симуляция ликвидации использует ступенчатую поддерживающую маржу:
| Номинал | Поддерживающая маржа | |---------|---------------------| | < $50K | 0.4% | | $50K – $250K | 0.5% | | $250K – $1M | 1.0% | | > $1M | 2.5% |
Фандинг симулируется 3 раза в день (UTC 00:00, 08:00, 16:00).
Требования к подписке
Скальпинг-режим доступен на Premium ($49/мес) или Private ($99/мес):
- Выбор 1-секундного таймфрейма
- До 5 лет исторических данных
- Расширенные поля OHLCV+ для расчёта индикаторов
Совет: Начните с коротких периодов тестирования (например, 1 месяц) для быстрых результатов, затем увеличивайте для более полного анализа.
Ограничения
- Только 20 инструментов (против 1500+ для стандартных бэктестов)
- Только бессрочные USDT фьючерсы Binance
- Больший объём данных = более длительное вычисление
- Некоторые индикаторы могут вести себя иначе на 1-секундном разрешении
FAQ
Q: Можно ли использовать все индикаторы в скальпинг-режиме? A: Да, все 245+ индикаторов работают с секундными данными. Однако индикаторы, предназначенные для старших таймфреймов (например, Ichimoku на дневном), могут быть неинформативны на 1s.
Q: Сколько длится секундный бэктест? A: Зависит от периода. Тест за 1 месяц обычно завершается менее чем за минуту. Полный 5-летний тест может занять несколько минут.
Q: Это реальные рыночные данные? A: Да — реконструированы из реальных агрегированных сделок Binance, не симулированы.