Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Стандартное отклонение (StdDev) — это фундаментальная статистическая мера волатильности, которая количественно определяет дисперсию ценовых данных вокруг среднего значения. В трейдинге оно измеряет, насколько цены закрытия отклоняются от среднего за заданный период. Высокие значения StdDev указывают на большую волатильность (широкие ценовые колебания), низкие — на спокойные рынки.

Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из дисперсии цен закрытия:

Среднее = Sum(Close[i], i=1..N) / N
StdDev  = sqrt(Sum((Close[i] - Среднее)^2, i=1..N) / N)

Где N — период (по умолчанию 20). Результат в тех же единицах, что и цена (доллары для акций, USDT для крипто).

• Сырая мера волатильности — Выражена в ценовых единицах, показывает абсолютное отклонение от среднего
• Строительный блок — Используется внутри полос Боллинджера и других индикаторов
• Без верхней границы — Может расти без ограничений при экстремальной волатильности
• Возврат к среднему — Периоды высокого StdDev обычно сменяются периодами низкого и наоборот
• Не нормализован — Нельзя напрямую сравнивать между разными активами без корректировки

Сигналы на покупку

• StdDev падает до исторически низких уровней (сжатие — ожидайте прорыва)
• StdDev начинает расширяться при росте цены (здоровый тренд)
• После всплеска волатильности StdDev снижается (паника утихает, возможное дно)

Сигналы на продажу

• StdDev резко возрастает до экстремальных уровней (кульминационное движение, часто вблизи разворотов)
• StdDev очень высокий и начинает сужаться (исчерпание тренда)
• Растущий StdDev при падающей цене (нарастающая паника)

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Период | 20 | Количество свечей для расчёта |

| Условие | Описание | |---------|----------| | STDDEV(20) > 100 | Высокая волатильность (StdDev выше 100 ценовых единиц) | | STDDEV(20) < 20 | Низкая волатильность (условие сжатия) | | STDDEV(20) cross_over 50 | Волатильность расширяется | | STDDEV(20) cross_under 50 | Волатильность сужается |

• Пороговые значения StdDev зависят от актива — StdDev $100 для крипто за $50K и акции за $50 — разные вещи
• Используйте процентные меры (HV или BB_BANDWIDTH) для сравнения между активами
• StdDev — строительный блок полос Боллинджера; понимание StdDev улучшает анализ BB
• Периоды низкого StdDev идеальны для поиска потенциальных прорывов
• Комбинируйте с направленными индикаторами для определения направления прорыва
• Рассмотрите использование скользящего среднего StdDev для сглаживания шума