Stochastic (Стохастический осциллятор)

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, разработанный Джорджем Лейном в конце 1950-х годов. Он сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за заданный период. Индикатор колеблется между 0 и 100 и используется для определения зон перекупленности и перепроданности.

Стохастический осциллятор состоит из двух линий — %K (быстрая) и %D (медленная сигнальная):

%K = ((Close - Lowest Low(N)) / (Highest High(N) - Lowest Low(N))) * 100
%D = SMA(%K, D_period)

Где N — период наблюдения (по умолчанию 14), D_period — период сглаживания для %D (по умолчанию 3).

%K отражает текущее закрытие относительно диапазона максимум-минимум. %D — сглажённая версия %K, используемая как сигнальная линия.

• Выше 80 — Зона перекупленности (цена у верхней границы диапазона)
• Ниже 20 — Зона перепроданности (цена у нижней границы диапазона)
• 50 — Средняя точка, может служить поддержкой/сопротивлением в трендовых рынках

Сигналы на покупку

• %K пересекает %D снизу вверх в зоне перепроданности (ниже 20)
• Стохастик поднимается выше 20 снизу (выход из перепроданности)
• Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, Стохастик — более высокий минимум

Сигналы на продажу

• %K пересекает %D сверху вниз в зоне перекупленности (выше 80)
• Стохастик опускается ниже 80 сверху (выход из перекупленности)
• Медвежья дивергенция: цена делает новый максимум, Стохастик — более низкий максимум

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Период K | 14 | Период наблюдения для %K | | Период D | 3 | Период сглаживания для %D |

| Компонент | Описание | |-----------|----------| | STOCH(14) | Значение линии %K | | STOCH_D(14) | Значение сигнальной линии %D |

| Условие | Описание | |---------|----------| | STOCH(14) < 20 | Цена в зоне перепроданности | | STOCH(14) > 80 | Цена в зоне перекупленности | | STOCH(14) cross_over STOCH_D(14) | Бычье пересечение | | STOCH(14) cross_under STOCH_D(14) | Медвежье пересечение | | STOCH(14) cross_over 20 | Выход из зоны перепроданности | | STOCH(14) cross_under 80 | Выход из зоны перекупленности |

• Стохастик лучше всего работает на боковых рынках
• В сильных трендах осциллятор может оставаться в зоне перекупленности/перепроданности долго — не торгуйте против тренда
• Используйте пересечения %K/%D только в экстремальных зонах (ниже 20 или выше 80)
• Комбинируйте с трендовыми индикаторами (скользящие средние, ADX) для фильтрации сигналов
• Дивергенции между ценой и Стохастиком — мощные сигналы разворота
• Короткие периоды увеличивают чувствительность, но дают больше ложных сигналов