Настройка Stop Loss
Настройка Stop Loss
Stop Loss (SL) защищает капитал автоматическим закрытием позиции при достижении порога убытка. Каждая стратегия должна включать стоп-лосс.
Типы Stop Loss
1. Фиксированный процент
Простейший стоп-лосс — закрытие позиции при фиксированном проценте убытка от входа.
| Настройка | Пример | |-----------|--------| | Stop Loss | 2% |
Для лонга с входом по $100, SL сработает на $98.
2. На основе ATR
Динамический стоп-лосс, адаптирующийся к волатильности рынка через Average True Range.
| Настройка | Пример | |-----------|--------| | Период ATR | 14 | | Множитель ATR | 2.0 |
Дистанция SL = ATR(14) × 2.0. На волатильном рынке стоп шире, на спокойном — уже. Это предотвращает закрытие от обычного ценового шума.
3. По индикатору
Установка стоп-лосса на уровне технического индикатора:
- Ниже точек Parabolic SAR
- Ниже нижней полосы Bollinger Bands
- Ниже скользящей средней (SMA, EMA)
- Ниже уровня Supertrend
SL двигается при изменении значения индикатора на каждой свече.
4. Ценовой уровень
Установка стоп-лосса на конкретной абсолютной цене:
| Настройка | Пример | |-----------|--------| | Цена SL | $95.50 |
Полезно при наличии конкретного уровня поддержки/сопротивления.
Расчёт SL
| Направление | Фикс. 2% SL | |------------|-------------| | Long | Цена входа × (1 - 0.02) | | Short | Цена входа × (1 + 0.02) |
Для ATR: | Направление | SL по ATR | |------------|-----------| | Long | Цена входа - (ATR × Множитель) | | Short | Цена входа + (ATR × Множитель) |
SL с Grid-входом (DCA)
При Grid-входе стоп-лосс рассчитывается от средней цены входа, а не от первоначального входа:
- Первый ордер грида исполняется по $100
- Второй по $97 → средняя цена = $98.50
- SL в 3% от средней = $95.55
SL пересчитывается после каждого заполнения грида.
Частые конфигурации SL
| Тип стратегии | Тип SL | Типичное значение | |--------------|--------|-------------------| | Скальпинг | Фикс. % | 0.3% – 1% | | Дейтрейдинг | Фикс. % или ATR | 1% – 3% или 1-2× ATR | | Свинг | ATR | 2-3× ATR(14) | | Позиционная | Индикатор | Ниже SMA(200) |
Совет: Хорошее правило — размещать стоп-лосс на уровне, где ваша торговая гипотеза становится недействительной. Если вы вошли из-за перепроданности RSI, стоп должен быть на уровне, где отскок явно не состоялся.
FAQ
Q: Что происходит при гэпе через SL? A: В бэктесте SL исполняется по цене свечи, которая первой пересекает уровень SL. В реальной торговле гэпы могут вызвать проскальзывание.
Q: Нужно ли всегда ставить стоп-лосс? A: Да. Стратегии без SL рискуют катастрофическими просадками. Даже при сигнальных выходах нужен страховочный стоп.
Q: Фикс. % или ATR — что лучше? A: ATR адаптируется к волатильности и работает хорошо в разных условиях. Фикс. % проще для расчёта риска. Выбирайте ATR для динамичных рынков, фикс. % для стабильных условий.