Question 1

Что такое VWMA?

Accepted Answer

Скользящая средняя, взвешенная по объёму (VWMA) — это скользящая средняя, которая придаёт больший вес свечам с более высоким торговым объёмом. В отличие от SMA, которая одинаково учитывает все бары, VWMA акцентирует ценовые уровни, где произошла наибольшая торговая активность.

Question 2

Как работает

Accepted Answer

VWMA рассчитывается как сумма цены, умноженной на объём, делённая на сумму объёма: ``` VWMA = SUM(Close x Volume, period) / SUM(Volume, period) ``` По сути, VWMA — это SMA, где каждая ценовая точка взвешена соответствующим объёмом. Свечи с большим объёмом сильнее «притягивают» среднюю к своему ценовому уровню.

Question 3

Ключевые особенности

Accepted Answer

- **Взвешена по объёму** — свечи с высоким объёмом имеют пропорционально большее влияние - **Трендовый индикатор** — работает как динамическая поддержка/сопротивление - **Параметр периода** — по умолчанию 20 баров, настраиваемый - **Сравнение с SMA** — расхождение между VWMA и SMA раскрывает динамику объём-цена

Question 4

Цена vs. VWMA

Accepted Answer

- **Цена выше VWMA** — бычий настрой, покупатели контролируют рынок - **Цена ниже VWMA** — медвежий настрой, продавцы контролируют рынок - **Цена пересекает VWMA вверх** — потенциальный сигнал на покупку - **Цена пересекает VWMA вниз** — потенциальный сигнал на продажу

Question 5

Расхождение VWMA и SMA

Accepted Answer

- **VWMA выше SMA** — больший объём на движениях вверх (бычье подтверждение) - **VWMA ниже SMA** — больший объём на движениях вниз (медвежье подтверждение)

Question 6

Параметры

Accepted Answer

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Period | 20 | Количество свечей для расчёта |

Question 7

Примеры условий

Accepted Answer

| Условие | Значение | |---------|----------| | `close cross_over VWMA(20)` | Цена пересекает VWMA вверх — сигнал на покупку | | `close cross_under VWMA(20)` | Цена пересекает VWMA вниз — сигнал на продажу | | `close > VWMA(50)` | Цена выше долгосрочной VWMA — восходящий тренд | | `VWMA(20) > SMA(20)` | Объём благоприятствует росту — бычий сигнал |

Question 8

Советы

Accepted Answer

- VWMA наиболее полезна для крипто и акций, где данные об объёме надёжны - Когда VWMA и SMA сходятся — объём распределён равномерно, нет сильного смещения - Используйте VWMA как фильтр тренда: только лонги выше VWMA, шорты ниже - Короткие периоды (10-15) для скальпинга, длинные (50-100) для свинг-трейдинга - VWMA реагирует быстрее SMA во время высокообъёмных пробоев