VWMA (Скользящая средняя, взвешенная по объёму)

Скользящая средняя, взвешенная по объёму (VWMA) — это скользящая средняя, которая придаёт больший вес свечам с более высоким торговым объёмом. В отличие от SMA, которая одинаково учитывает все бары, VWMA акцентирует ценовые уровни, где произошла наибольшая торговая активность.

VWMA рассчитывается как сумма цены, умноженной на объём, делённая на сумму объёма:

VWMA = SUM(Close x Volume, period) / SUM(Volume, period)

По сути, VWMA — это SMA, где каждая ценовая точка взвешена соответствующим объёмом. Свечи с большим объёмом сильнее «притягивают» среднюю к своему ценовому уровню.

• Взвешена по объёму — свечи с высоким объёмом имеют пропорционально большее влияние
• Трендовый индикатор — работает как динамическая поддержка/сопротивление
• Параметр периода — по умолчанию 20 баров, настраиваемый
• Сравнение с SMA — расхождение между VWMA и SMA раскрывает динамику объём-цена

Цена vs. VWMA

• Цена выше VWMA — бычий настрой, покупатели контролируют рынок
• Цена ниже VWMA — медвежий настрой, продавцы контролируют рынок
• Цена пересекает VWMA вверх — потенциальный сигнал на покупку
• Цена пересекает VWMA вниз — потенциальный сигнал на продажу

Расхождение VWMA и SMA

• VWMA выше SMA — больший объём на движениях вверх (бычье подтверждение)
• VWMA ниже SMA — больший объём на движениях вниз (медвежье подтверждение)

| Параметр | По умолчанию | Описание | |----------|-------------|----------| | Period | 20 | Количество свечей для расчёта |

| Условие | Значение | |---------|----------| | close cross_over VWMA(20) | Цена пересекает VWMA вверх — сигнал на покупку | | close cross_under VWMA(20) | Цена пересекает VWMA вниз — сигнал на продажу | | close > VWMA(50) | Цена выше долгосрочной VWMA — восходящий тренд | | VWMA(20) > SMA(20) | Объём благоприятствует росту — бычий сигнал |

• VWMA наиболее полезна для крипто и акций, где данные об объёме надёжны
• Когда VWMA и SMA сходятся — объём распределён равномерно, нет сильного смещения
• Используйте VWMA как фильтр тренда: только лонги выше VWMA, шорты ниже
• Короткие периоды (10-15) для скальпинга, длинные (50-100) для свинг-трейдинга
• VWMA реагирует быстрее SMA во время высокообъёмных пробоев