Енциклопедія технічних індикаторів для трейдера

За дев'ять років трейдингу я перепробував, напевно, кожен індикатор, який існує. Від класичних ковзних середніх до екзотичних осциляторів з назвами, які неможливо запам'ятати. І прийшов до висновку, що індикатори — це не магія. Це математичні інструменти, які працюють тоді, коли ви розумієте що саме вони вимірюють.

Цей довідник — мій особистий "чіт-шіт", яким я користуюсь щодня. Без зайвої теорії — формула, налаштування, де працює, де ні.

Трендові індикатори

Трендові індикатори відповідають на питання: "В якому напрямку рухається ринок?"

EMA (Exponential Moving Average) — мій улюблений індикатор. Простий, надійний, працює на будь-якому ринку. EMA реагує на зміну ціни швидше за SMA, тому що надає більшу вагу останнім даним.

Стандартні періоди: EMA(9) для короткострокового тренду, EMA(21) для середньострокового, EMA(50) та EMA(200) для довгострокового. Перетин EMA(9) і EMA(21) — один з найпопулярніших сигналів входу.

ADX (Average Directional Index) — не показує напрямок тренду, а його силу. ADX вище 25 означає сильний тренд, нижче 20 — флет. Використовую його як фільтр: якщо ADX нижче 20, вимикаю трендові стратегії і вмикаю мін-реверсні.

Supertrend — чудовий для автоматичних трейлінг стопів. Базується на ATR, тому автоматично адаптується до волатильності. Коли ціна вище лінії Supertrend — тренд бичачий, нижче — ведмежий.

Осцилятори

Осцилятори відповідають на питання: "Наскільки ринок перекуплений або перепроданий?"

RSI (Relative Strength Index) — класика. Значення від 0 до 100. Вище 70 — перекупленість, нижче 30 — перепроданість. Але! Просте використання "купуй коли RSI нижче 30" — це шлях до збитків. RSI може залишатися в зоні перекупленості тижнями під час сильного тренду.

Правильне використання RSI — дивергенції. Ціна робить новий мінімум, а RSI — ні. Це бичача дивергенція, і вона працює набагато надійніше за прості рівні.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — показує взаємодію двох EMA. Стандартні параметри: 12, 26, 9. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору — бичачий сигнал. Гістограма MACD зростає — моментум зростає.

Stochastic Oscillator — порівнює поточну ціну з діапазоном цін за період. %K нижче 20 — перепроданість, вище 80 — перекупленість. Добре працює на бічному ринку, погано — в тренді.

Індикатори волатильності

Bollinger Bands — три лінії: середня (SMA 20) і два стандартних відхилення зверху і знизу. Коли ціна торкається нижньої смуги — потенційна зона покупки. Звуження смуг (Bollinger Squeeze) — сигнал про майбутній різкий рух.

Важливий нюанс: Bollinger Bands %B показує позицію ціни відносно смуг у вигляді числа від 0 до 1. Значення нижче 0 — ціна нижче нижньої смуги. Вище 1 — вище верхньої. Це зручніше для автоматизації, ніж візуальний аналіз.

ATR (Average True Range) — вимірює волатильність, не показуючи напрямок. Використовую для розрахунку стоп-лоссів: стоп = 1.5 × ATR(14) від точки входу. Це адаптивний підхід, який автоматично збільшує стоп на волатильному ринку і зменшує на спокійному.

Індикатори об'єму

OBV (On-Balance Volume) — простий але ефективний: додає об'єм коли ціна зростає, віднімає коли падає. Розходження між OBV і ціною — потужний сигнал. Якщо ціна робить нові максимуми, а OBV — ні, тренд слабшає.

Volume Profile — показує на яких цінових рівнях був найбільший об'єм торгів. Point of Control (POC) — рівень з максимальним об'ємом — часто працює як магніт для ціни.

VWAP (Volume Weighted Average Price) — середньозважена за об'ємом ціна. Інституційні трейдери використовують VWAP як бенчмарк. Якщо ціна вище VWAP — бичачий настрій, нижче — ведмежий. На інтрадей графіках VWAP — один з найнадійніших рівнів підтримки/опору.

Як комбінувати індикатори

Головне правило: не використовуйте індикатори одного типу разом. RSI + Stochastic — це два осцилятори, вони дублюють один одного. EMA + SMA — два трендових, теж дублювання.

Робочі комбінації:

• EMA(21) + RSI(14) + ATR(14) — тренд + вхід + стоп-лосс. Мій базовий набір для свінг-трейдингу.
• Supertrend + Volume + MACD — для трендових стратегій з підтвердженням об'єму.
• Bollinger Bands + RSI + ADX — для мін-реверсних стратегій. ADX фільтрує тренд (не торгуємо мін-реверс коли ADX > 30).

"Індикатори не передбачають майбутнє. Вони описують минуле в зручному форматі. Ваше завдання — знайти закономірності в цих описах." — Ed Seykota

Як перевірити індикатор на ефективність

Не вірте описам з інтернету. Перевіряйте все бектестом. Ось мій протокол:

1. Виберіть один індикатор і один простий сигнал (наприклад, RSI(14) перетин рівня 30 знизу вгору)
2. Протестуйте на 3-5 інструментах (BTC, ETH, EUR/USD, SPY, AAPL)
3. Протестуйте на 3 різних таймфреймах (15m, 1h, 4h)
4. Якщо працює на більшості — індикатор робочий. Якщо тільки на одному — це підгонка

Бектестування стратегій — це не опція, а обов'язковий етап перед використанням будь-якого індикатора в реальній торгівлі.