Калькулятори трейдера: позиція, ризик, PnL
24 вбудованих калькулятори для трейдерів: розмір позиції, ризик, PnL, ліквідація, DCA, grid, margin call, Kelly Criterion та інші. Безкоштовні, без реєстрації — прямо у браузері. Правильні розрахунки перед кожною угодою — різниця між контрольованим ризиком та катастрофічним збитком.
Навіщо калькулятори трейдеру
Помилки у розрахунках — одна з головних причин збитків. Неправильний розмір позиції перетворює запланований ризик 2% на фактичні 10%. Один стоп-лосс = мінус 10% депозиту замість запланованих мінус 2%. Різниця в розрахунку — п’ятиразова помилка.
Всі 24 калькулятори StratBase.ai безкоштовні та доступні без реєстрації на сторінці /tools/calculators. Працюють для крипто, форексу та акцій. Кожен калькулятор має пояснення формул та покрокові інструкції трьома мовами.
Використовуйте їх перед кожною угодою — це займає 30 секунд, але може зберегти тисячі доларів від помилкових розрахунків.
Position Size Calculator: найважливіший інструмент
Скільки купити? Не «на скільки хочу», а «скільки можу дозволити собі втратити». Це фундаментальне питання ризик-менеджменту.
Формула: Position Size = (Депозит × Ризик%) / (Entry − SL)
Покроковий приклад для BTC/USDT:
- Депозит: $10,000
- Ризик на угоду: 2% = $200 (максимальний збиток)
- Entry Price: $60,000 (ціна входу)
- Stop Loss: $58,000 (рівень стоп-лоссу)
- SL відстань: $60,000 − $58,000 = $2,000
- Position Size: $200 / $2,000 = 0.1 BTC ($6,000)
Якщо SL вибиває — ви втрачаєте рівно $200 (2% депозиту). Контрольований, передбачуваний, обмежений ризик. Незалежно від ширини стопу — ваш ризик завжди рівно 2%.
Ширший стоп = менша позиція. Це критично: ATR-based стоп на волатильному ринку буде ширшим, але розмір позиції автоматично зменшується для збереження заданого відсоткового ризику.
Risk/Reward Calculator
Визначає співвідношення потенційного прибутку до потенційного збитку перед відкриттям угоди:
R:R = (TP − Entry) / (Entry − SL)
Приклад: Entry $60,000, SL $58,000, TP $64,000. R:R = $4,000 / $2,000 = 1:2. На кожен долар ризику — два долари потенційного прибутку.
Калькулятор автоматично показує мінімальний Win Rate для прибутковості при заданому R:R:
| R:R | Мінімальний WR | Типовий стиль |
|---|---|---|
| 1:1 | > 50% | Скальпінг, mean reversion |
| 1:2 | > 33% | Свінг-трейдинг |
| 1:3 | > 25% | Trend following, пробої |
| 1:5 | > 17% | Рідкісні пробої, breakout |
Не зациклюйтесь на високому Win Rate. Trend following з WR 35% та R:R 1:3 = дуже прибуткова стратегія.
Liquidation Calculator: обов’язковий для торгівлі з плечем
При торгівлі з кредитним плечем ціна ліквідації — критично важлива точка, за якою біржа примусово закриє вашу позицію:
- Вхідні дані: Entry Price, Leverage (плече), Margin (маржа), Maintenance Margin Rate (ставка підтримки маржі).
- Результат: Liquidation Price, відстань у відсотках, Buffer (запас до примусового закриття).
Критичне правило: ваш стоп-лосс завжди повинен бути ближче до ціни входу, ніж ціна ліквідації. Інакше біржа закриє позицію за вас — з максимальним збитком плюс ліквідаційний штраф (зазвичай 0.5–1.5% від позиції).
Приклад: Long BTC $60,000, Leverage 10x. Ліквідація приблизно на $54,600 (−9%). Ваш SL повинен бути вище — наприклад, $57,000 (−5%). Запас між SL та ліквідацією: 4% — достатньо для проковзування.
DCA та Grid калькулятори
DCA (Dollar Cost Averaging) Calculator: розраховує середню ціну покупки при регулярних інвестиціях, загальний PnL, та порівняння з lump sum (одноразовою інвестицією) при різних сценаріях ринку (зростання, падіння, боковик). Показує перевагу DCA при нестабільних ринках.
Grid Bot Calculator: розраховує оптимальну конфігурацію торгової сітки. Вводите діапазон ціни (нижня та верхня межа), кількість рівнів та бюджет. Калькулятор покаже: крок між рівнями у відсотках, обсяг ордера на кожному рівні, максимальний drawdown при повному заповненні сітки, потрібний капітал для всіх рівнів.
Kelly Criterion Calculator: математичний оптимум розміру позиції
Формула Келлі визначає математично оптимальний відсоток капіталу на одну угоду, базуючись на статистиці вашої стратегії:
Kelly % = (WR × B − (1 − WR)) / B, де B = AvgWin / AvgLoss
Приклад: Win Rate 50%, AvgWin $300, AvgLoss $200. B = 1.5. Kelly = (0.5 × 1.5 − 0.5) / 1.5 = 16.7%.
На практиці Full Kelly занадто агресивний — використовуйте фракції:
- Full Kelly (16.7%): максимальне зростання, але drawdown 30–50%
- Half Kelly (8.3%): 75% зростання Full Kelly, drawdown вдвічі менший
- Quarter Kelly (4.2%): 50% зростання, мінімальний drawdown, найкомфортніше
Калькулятор показує всі три варіанти з прогнозом впливу на drawdown та зростання капіталу.
Інші корисні калькулятори: повний перелік
| Калькулятор | Призначення |
|---|---|
| Compound Interest | Зростання депозиту з реінвестуванням за різними ставками та періодами |
| Drawdown Recovery | Скільки відсотків потрібно заробити для повного відновлення після drawdown |
| Pip Value (форекс) | Вартість одного піпсу для різних валютних пар та розмірів лоту |
| Funding Rate Cost | Скільки коштує утримання ф’ючерсної позиції за добу, тиждень, місяць |
| Commission Calculator | Вплив комісій на загальний PnL при різній кількості угод |
| Sharpe Ratio | Ризик-скоригована прибутковість стратегії з урахуванням безризикової ставки |
| Margin Calculator | Необхідна маржа для відкриття позиції з плечем |
| PnL Calculator | Прибуток або збиток при заданих Entry, Exit та розмірі позиції |
Всі калькулятори працюють прямо в браузері без реєстрації та збереження даних. Використовуйте їх перед кожною угодою для контролю ризику та точних розрахунків.
Про автора
Фінансовий аналітик з 6+ роками досвіду в алгоритмічному трейдингу. Спеціалізується на технічному аналізі та бектестуванні торгових стратегій для криптовалютних ринків.
Часті запитання
Які калькулятори доступні?▾
24 калькулятори: Position Size (розмір позиції за ризиком), Risk/Reward, PnL (прибуток/збиток), Liquidation Price, Margin Calculator, DCA Calculator, Grid Bot Calculator, Compound Interest, Drawdown Recovery, Kelly Criterion, Pip Value (форекс), Lot Size, Fibonacci, Pivot Points, ATR Stop Loss, Break-Even, Profit Target, Commission Calculator, Funding Rate Cost, Leverage Impact, Volatility, Correlation, Sharpe Ratio, Expectancy. Всі безкоштовні, без реєстрації.
Як працює Position Size Calculator?▾
Вводите: 1) Депозит ($10,000). 2) Ризик на угоду (2%). 3) Entry Price ($60,000). 4) Stop Loss ($58,000). Калькулятор рахує: Risk = $10,000 × 2% = $200. SL відстань = $60,000 - $58,000 = $2,000. Position Size = $200 / $2,000 = 0.1 BTC. Leverage needed = (0.1 × $60,000) / $10,000 = 0.6× (не потрібен). Це єдиний правильний спосіб визначити розмір позиції — від ризику, а не від «скільки купити».
Коментарі (0)
Loading comments...