Мультитаймфрейм бектестування: тестуємо на кількох періодах

Навіщо кілька таймфреймів

Один таймфрейм — одна картина. RSI = 25 на 15m каже: «перепроданість, час купувати». Але на 4h RSI = 35 і тренд вниз — «перепроданість» на 15m це лише пауза в падінні. Купівля проти тренду — класична пастка однотаймфреймового аналізу.

MTF вирішує цю проблему: старший ТФ показує «куди їде потяг» (загальний тренд та ринковий контекст). Молодший — «коли сісти» (точна точка входу з оптимальним тимінгом). Торгуєте тільки в напрямку старшого ТФ — суттєво зменшуєте кількість хибних сигналів та збільшуєте якість кожної угоди.

Аналогія: старший ТФ — це компас, що показує напрямок. Молодший — прицільна оптика, що вибирає точну ціль. Без компасу ви стріляєте навмання. Без оптики — знаєте куди, але не можете точно прицілитися.

Класичні комбінації таймфреймів

Правило ×4-6: старший ТФ = молодший × 4-6. Якщо торгуєте на 1h → тренд визначайте на 4h-6h. Якщо на 15m → тренд на 1h. Занадто велика різниця (1d тренд + 1m вхід) — шум молодшого ТФ маскує сигнали старшого, генеруючи десятки хибних входів на кожен реальний.

MTF стратегія: покроковий приклад

Стратегія «Trend + Pullback» для BTC/USDT:

1. 4h (тренд): перевіряємо Close > EMA(50). Якщо так — бичачий тренд підтверджений, торгуємо тільки Long. Якщо ні — чекаємо або шукаємо Short-сетапи.
2. 1h (вхід): чекаємо RSI(14) < 35. Це відкат (корекція) в бичачому тренді — ціна тимчасово знизилась, створюючи можливість для входу в напрямку тренду.
3. 1h (підтвердження): Volume > SMA(Volume, 20) — перевіряємо, що на відкаті є інтерес покупців. Об’єм підтверджує серйозність руху.
4. 1h (вихід): RSI(14) > 70 або trailing stop 2 × ATR(14). Перший варіант фіксує прибуток на перекупленості, другий — дозволяє тренду рости далі.

Ця стратегія торгує відкати в тренді — один з найнадійніших підходів в технічному аналізі. Ключовий принцип: купуємо дешево в контексті загального зростання.

Налаштування MTF в StratBase.ai

Мультитаймфрейм підтримується через систему фільтрів конфігуратора:

1. Обираєте основний ТФ для сигналів (наприклад, 1h). Це таймфрейм, на якому генеруються точки входу та виходу.
2. Додаєте умову зі старшого ТФ як фільтр входу (наприклад, Close > EMA(50) на 4h). Ця умова обмежує напрямок торгівлі.
3. Rust-движок автоматично синхронізує дані різних ТФ — ви просто вказуєте умови, а синхронізація свічок та перевірка умов відбувається на рівні движка.

Порівняння результатів одно- та двотаймфреймової стратегії:

MTF фільтр зменшує кількість угод вдвічі, але значно підвищує якість: PF зріс на 38%, MDD впав удвічі, Win Rate виріс на 13 процентних пунктів. Менше угод — але кожна з них якісніша та прибутковіша.

Підтвердження сигналу: три рівні впевненості

1. Слабке: сигнал тільки на молодшому ТФ. RSI < 30 на 1h, але на 4h тренд невизначений або ведмежий. Ризикований вхід — висока ймовірність хибного сигналу. Підходить тільки для агресивних скальпінг-стратегій.
2. Середнє: сигнал на молодшому + тренд на старшому. RSI < 30 на 1h + бичачий тренд на 4h. Стандартний вхід з помірним ризиком. Оптимальний баланс між кількістю угод та їх якістю.
3. Сильне: сигнал на молодшому + тренд на двох старших. RSI < 30 на 1h + бичачий тренд на 4h + бичачий на 1d. Найнадійніший вхід з мінімальною кількістю хибних сигналів. Угод мало, але кожна — з високою ймовірністю прибутку.

Більше рівнів підтвердження = менше угод, але вища якість кожної. Обирайте рівень відповідно до вашої толерантності до ризику та бажаної частоти торгівлі.

Типові помилки MTF аналізу

1. Конфлікт таймфреймів: Long на 1h, але Short на 4h та 1d. Не торгуйте коли таймфрейми конфліктують — це «жовте світло», сигнал залишатися поза ринком та чекати узгодження.
2. Занадто багато ТФ: три таймфрейми — максимум для практичного використання. П’ять таймфреймів — аналіз-параліз, ви ніколи не знайдете момент коли всі п’ять узгоджені.
3. Неправильне співвідношення: 1d тренд + 1m вхід — занадто велика різниця. Одноденний тренд не допоможе на хвилинних свічках, де шум домінує над сигналом.
4. Фільтр без сигналу: тільки фільтр тренду (Close > EMA) без тригеру входу (RSI, MACD). Фільтр каже «можна торгувати», але не каже «коли». Додайте тайминговий індикатор для визначення точного моменту входу.
5. Ігнорування виходу: MTF для входу, але вихід тільки по одному ТФ. Розгляньте вихід по умові старшого ТФ (зміна тренду) як додатковий критерій закриття позиції.

Порада: почніть з простого двотаймфреймового сетапу — 4h тренд + 1h вхід. Це найпопулярніша та найперевіреніша комбінація для свінг-торгівлі криптовалютами в StratBase.ai.

Додаткові ресурси

• RSI — Investopedia
• MACD — Investopedia