CMF (Грошовий потік Чайкіна)

Грошовий потік Чайкіна (CMF, Chaikin Money Flow) вимірює об'єм грошового потоку за визначений період. Розроблений Марком Чайкіним. Використовує той самий мультиплікатор грошового потоку, що й ADL, але усереднює його у вікні, створюючи обмежений осцилятор, що показує домінування тиску покупців або продавців.

CMF розраховується як відношення суми об'єму грошового потоку до суми об'єму за період:

Money Flow Multiplier = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
Money Flow Volume = MFM x Volume
CMF = SUM(Money Flow Volume, period) / SUM(Volume, period)

Результат коливається між -1 та +1, хоча екстремальні значення рідкісні. На практиці CMF зазвичай знаходиться в діапазоні від -0.5 до +0.5.

• Обмежений осцилятор — діапазон від -1 до +1
• Значущість нульової лінії — вище 0 = тиск покупців, нижче 0 = тиск продавців
• На основі періоду — використовує ковзне вікно (за замовчуванням 20), на відміну від кумулятивного ADL
• Напрямок грошового потоку — комбінує позицію закриття в діапазоні з об'ємом
• Швидка реакція — реагує швидше за кумулятивні індикатори (OBV, ADL)

Перетин нульової лінії

• CMF > 0 — домінує тиск покупців, бичачий настрій
• CMF < 0 — домінує тиск продавців, ведмежий настрій
• CMF перетинає 0 вгору — імпульс зміщується до покупців
• CMF перетинає 0 вниз — імпульс зміщується до продавців

Сила сигналу

• CMF > 0.25 — сильний тиск покупців
• CMF < -0.25 — сильний тиск продавців

Дивергенція

• Бичача дивергенція: Ціна робить новий мінімум, CMF — вищий мінімум
• Ведмежа дивергенція: Ціна робить новий максимум, CMF — нижчий максимум

Підтвердження тренду

• Зростаючий CMF під час висхідного тренду підтверджує купівельний інтерес
• Падаючий CMF під час низхідного тренду підтверджує тиск продавців

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Period | 20 | Кількість свічок для ковзного вікна |

| Умова | Значення | |-------|----------| | CMF(20) > 0 | Домінує тиск покупців | | CMF(20) < 0 | Домінує тиск продавців | | CMF(20) cross_over 0 | Грошовий потік став позитивним | | CMF(20) cross_under 0 | Грошовий потік став негативним | | CMF(20) > 0.25 | Сильний тиск покупців | | CMF(20) < -0.25 | Сильний тиск продавців |

• CMF — один з найкращих осциляторів для виявлення інституційних купівель/продажів
• Значення, стійко вище 0, вказують на тривале накопичення
• Значення, стійко нижче 0, вказують на триваючий розподіл
• Комбінуйте CMF з ціновими пробоями — пробій з CMF > 0 має більше шансів на успіх
• CMF краще працює на денних та 4-годинних таймфреймах для свінг-трейдингу
• Короткі періоди (10) роблять CMF більш чутливим; довгі (30) згладжують шум