Donchian Channels (Канали Дончіана)

Канали Дончіана — це індикатор волатильності для слідування за трендом, розроблений Річардом Дончіаном, «батьком слідування за трендом». Він створює канал, використовуючи максимальний максимум та мінімальний мінімум за вказаний період, із середньою лінією посередині. Канали Дончіана — основа знаменитої системи торгівлі Черепах та широко використовуються для стратегій прориву.

Канали Дончіана розраховуються з використанням простих максимальних/мінімальних значень:

Верхня  = Максимум за N періодів
Нижня   = Мінімум за N періодів
Середня = (Верхня + Нижня) / 2

Де N — період спостереження (за замовчуванням 20). Канал автоматично підлаштовується при встановленні нових максимумів або мінімумів.

• Чистий ціновий рух — Заснований виключно на реальних максимумах та мінімумах, без математичного згладжування
• Система проривів — Нові максимуми/мінімуми каналу автоматично сигналізують про прориви
• Ширина каналу = волатильність — Ширші канали вказують на вищу волатильність
• Основа системи Черепах — Базис однієї з найвідоміших торгових систем

Сигнали на купівлю

• Ціна пробиває верхній канал Дончіана (новий максимум за N періодів)
• Ціна перетинає середню лінію знизу вгору (зміна імпульсу)
• Канал звужується, потім ціна пробиває верхню смугу (прорив розширення волатильності)

Сигнали на продаж

• Ціна пробиває нижній канал Дончіана (новий мінімум за N періодів)
• Ціна перетинає середню лінію зверху вниз (зміна імпульсу)
• Канал звужується, потім ціна пробиває нижню смугу (прорив розширення волатильності)

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Період | 20 | Кількість свічок для максимуму/мінімуму |

| Компонент | Опис | |-----------|------| | DONCHIAN_UPPER(20) | Верхній канал (максимум за період) | | DONCHIAN_LOWER(20) | Нижній канал (мінімум за період) |

| Умова | Опис | |-------|------| | close > DONCHIAN_UPPER(20) | Новий 20-періодний максимум (бичачий прорив) | | close < DONCHIAN_LOWER(20) | Новий 20-періодний мінімум (ведмежий прорив) | | close cross_over DONCHIAN_UPPER(20) | Прорив вище каналу | | close cross_under DONCHIAN_LOWER(20) | Прорив нижче каналу |

• Класична система Черепах використовувала 20-періодний Дончіан для входів та 10-періодний для виходів
• Прориви Дончіана краще працюють на трендових ринках та дають хибні сигнали на бічних
• Використовуйте позиціонування на основі ATR разом із проривами Дончіана для управління ризиками
• Середня лінія слугує корисним трендовим фільтром — вище неї — бичачий, нижче — ведмежий
• Порівняйте з каналами Кельтнера: Дончіан більш реактивний, Кельтнер більш гладкий
• Розгляньте використання коротшого каналу Дончіана для виходів для швидшої фіксації прибутку