Historical Volatility (Історична волатильність)

Історична волатильність (HV) — це статистична міра дисперсії дохідностей активу за заданий період. Вона кількісно визначає, наскільки сильно коливалася ціна в минулому, виражена як річний відсоток. Висока HV означає великі цінові коливання, низька — спокійний та стабільний ціновий рух.

Історична волатильність розраховується як річне стандартне відхилення логарифмічних дохідностей:

1. Лог. дохідність = ln(Close[i] / Close[i-1])
2. StdDev = Стандартне відхилення лог. дохідностей за N періодів
3. HV = StdDev * sqrt(252)   (коефіцієнт річної анналізації для денних даних)

Коефіцієнт анналізації залежить від таймфрейму: sqrt(252) для денних, sqrt(52) для тижневих, sqrt(12) для місячних даних.

• Чиста міра волатильності — Без напрямного ухилу, вимірює лише амплітуду коливань
• Річний вихід — Виражається як річний відсоток для порівняння між активами
• Повернення до середнього — Волатильність схильна циклічно змінюватися між високими та низькими періодами
• Індикатор режиму — Допомагає визначити спокійні та турбулентні періоди ринку

Сигнали на купівлю

• HV падає до історично низьких рівнів (затишшя перед бурею — готуйтесь до прориву)
• HV починає зростати з низької бази при зростанні ціни (здорове розширення тренду)
• Різке зростання HV з подальшим зниженням (вичерпання паніки)

Сигнали на продаж

• HV різко зростає до екстремальних рівнів (паніка, часто біля кульмінаційних вершин/дна)
• HV дуже висока і починає знижуватися при ослабленні ціни (вичерпання тренду)
• HV досягає багатомісячних максимумів (управління ризиками — зменшіть розмір позиції)

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Період | 20 | Кількість свічок для розрахунку стандартного відхилення |

| Умова | Опис | |-------|------| | HV(20) > 50 | Висока волатильність (вище 50% річних) | | HV(20) < 15 | Низька волатильність (нижче 15% річних) | | HV(20) cross_over 30 | Волатильність розширюється вище 30% | | HV(20) cross_under 30 | Волатильність звужується нижче 30% |

• HV — запізнілий індикатор, він показує, що сталося, а не що станеться
• Періоди низької HV часто передують великим рухам — використовуйте як сигнал підготовки до прориву
• Порівнюйте HV з імпліцитною волатильністю (IV) для торгівлі опціонами
• Використовуйте HV для визначення розміру позиції: зменшуйте при високій HV, збільшуйте при низькій
• Типові діапазони HV: акції 15-30%, крипто 50-100%, форекс 5-15%
• HV добре поєднується з Bollinger Bandwidth для підтвердження стиснень