HMA (Ковзна середня Халла)

Ковзна середня Халла (HMA), розроблена Аланом Халлом, спроектована для практично повного усунення запізнення при збереженні плавності кривої. Вона досягає цього, комбінуючи зважені ковзні середні (WMA) різних періодів з перетворенням квадратного кореня, створюючи одну з найчутливіших ковзних середніх.

HMA(N) = WMA(2 × WMA(N/2) - WMA(N), sqrt(N))

Покроково:

1. Розрахувати WMA з періодом N/2.
2. Розрахувати WMA з періодом N.
3. Обчислити: 2 × WMA(N/2) - WMA(N).
4. Застосувати WMA з періодом sqrt(N) до результату.

• Майже нульове запізнення — реагує майже миттєво на зміни ціни.
• Плавна крива — фінальний прохід WMA з періодом sqrt(N) зберігає плавність.
• Зміна напрямку значуща — коли HMA змінює нахил, це сильний сигнал.
• Побудована на WMA — успадковує властивості лінійного зважування.

Напрямок тренду

• HMA зростає — висхідний тренд.
• HMA падає — низхідний тренд.

Зміна нахилу

• HMA змінюється зі спадної на зростаючу — бичачий сигнал розвороту.
• HMA змінюється зі зростаючої на спадну — ведмежий сигнал розвороту.

Ціна vs. HMA

• Ціна вище зростаючої HMA — сильне бичаче підтвердження.

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Період | 9 | Період для розрахунку HMA |

| Умова | Значення | |-------|----------| | close > HMA(9) | Ціна вище HMA — бичачий | | close cross_over HMA(20) | Ціна повернулась вище HMA — можливий початок тренду | | HMA(9) cross_over HMA(21) | Швидка HMA перетнула повільну — зсув імпульсу |

• HMA(9) — найпопулярніше налаштування для внутрішньоденної торгівлі.
• Завдяки мінімальному запізненню, HMA може давати сигнали на 1-3 бари раніше за EMA.
• Використовуйте зміну кольору нахилу HMA (зростання = зелений, падіння = червоний) як візуальний фільтр тренду.
• Для свінг-трейдингу спробуйте HMA(20) або HMA(50) для балансу швидкості та надійності.
• Будьте обережні на бокових ринках — швидкість HMA може призводити до хибних сигналів без фільтра.