KAMA (Адаптивна ковзна середня Кауфмана)
KAMA (Адаптивна ковзна середня Кауфмана)
Що таке KAMA?
Адаптивна ковзна середня Кауфмана (KAMA) автоматично підлаштовує коефіцієнт згладжування під волатильність ринку. У трендових умовах вона прискорюється, щоб щільно слідувати за ціною; у бокових — сповільнюється, щоб уникнути хибних сигналів. Розроблена Перрі Кауфманом.
Як працює
Коефіцієнт ефективності (ER) = |Close - Close_N_барів_тому| / Sum(|Close_i - Close_{i-1}|, N)
Константа згладжування (SC) = (ER × (fast_k - slow_k) + slow_k)^2
де fast_k = 2/(fast+1), slow_k = 2/(slow+1)
KAMA = KAMA_попер + SC × (Close - KAMA_попер)
- ER вимірює, наскільки «ефективний» рух ціни (0 = шум, 1 = чистий тренд).
- Коли ER високий (тренд), SC наближається до швидкої константи і KAMA реагує швидко.
- Коли ER низький (боковик), SC наближається до повільної константи і KAMA майже не рухається.
Ключові особливості
- Самоадаптивна — не потрібно змінювати параметри для різних ринкових умов.
- Стійкість до шуму — залишається плоскою під час бокового руху, зменшуючи хибні сигнали.
- Слідування за трендом — прискорюється, коли розвивається реальний тренд.
Торгові сигнали
Напрямок тренду
- Ціна вище KAMA — бичачий.
- Ціна нижче KAMA — ведмежий.
Плоска KAMA
- Коли KAMA майже плоска, ринок у боковику — уникайте трендових угод.
Підтвердження пробою
- Якщо KAMA починає різко зростати/падати після плоского періоду, можливо починається новий тренд.
Параметри
| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Період | 10 | Довжина вікна для ER | | Fast | 2 | Період швидкої EMA-константи | | Slow | 30 | Період повільної EMA-константи |
Приклади умов
| Умова | Значення |
|-------|----------|
| close > KAMA(10) | Ціна вище адаптивного середнього — бичачий |
| close cross_over KAMA(10) | Ціна пробила KAMA вгору — можливий початок тренду |
| KAMA(10) cross_over SMA(50) | KAMA перетнула SMA знизу вгору — сильне бичаче підтвердження |
Поради
- KAMA — одна з найкращих ковзних середніх «встановив і забув» завдяки адаптивності.
- Параметри за замовчуванням (10, 2, 30) добре працюють на більшості ринків і таймфреймів.
- Порівняйте KAMA з ALMA — обидві зменшують шум, але KAMA адаптується динамічно, а ALMA використовує статичні ваги Гауса.
- Зміни нахилу KAMA можуть бути більш значущими, ніж перетини ціни з KAMA.