MFI (Індекс грошового потоку)

Індекс грошового потоку (MFI) — осцилятор, зважений за об'ємом, який оцінює приплив і відтік капіталу в актив. На відміну від RSI, MFI враховує не тільки ціну, але й об'єм торгів. Значення від 0 до 100.

MFI часто називають "RSI, зваженим за об'ємом", оскільки він поєднує аналіз ціни з аналізом величини торгівлі. Це дозволяє виявляти розвороти з більшою надійністю, коли вони супроводжуються значним об'ємом.

TP = (High + Low + Close) / 3
Raw Money Flow = TP × Volume
Якщо TP > TP_prev → Позитивний грошовий потік
Якщо TP < TP_prev → Негативний грошовий потік
Money Flow Ratio = Sum(Positive MF, period) / Sum(Negative MF, period)
MFI = 100 - (100 / (1 + Money Flow Ratio))

Індикатор обраховується за кілька кроків:

1. Типова ціна (Typical Price) — середнє значення максимуму, мінімуму та закриття за період
2. Грошовий потік — типова ціна множиться на об'єм
3. Класифікація — грошовий потік позначається позитивним (ціна зросла) або негативним (ціна впала)
4. Сумування — за період розраховуються суми позитивного та негативного потоків
5. Нормалізація — результат масштабується до діапазону 0–100 за допомогою формули, подібної до RSI

| Рівень | Значення | Інтерпретація | |--------|----------|---------------| | > 80 | Зона перекупленості | Можливий розворот вниз або консолідація | | 50–80 | Сильний висхідний тренд | Бики контролюють ринок | | 20–50 | Нейтральна зона | Немає переваги одної сторони | | < 20 | Зона перепроданості | Можливий розворот вгору або консолідація |

Вхід у Long (купівля)

• MFI повертається із зони нижче 20 — свідчить про завершення розпродажу та готовність покупців входити
• MFI перетинає 50 знизу вгору — підтвердження відновлення восходящого руху з підтримкою об'єму
• Дивергенція — ціна торгується на нових мінімумах, але MFI показує вищі мінімуми, що свідчить про ослаблення тиску продавців

Вхід у Short (продаж)

• MFI повертається із зони вище 80 — свідчить про завершення перекупленості та готовність продавців входити
• MFI перетинає 50 зверху вниз — підтвердження ослаблення восходящого руху з підтримкою об'єму
• Дивергенція — ціна торгується на нових максимумах, але MFI показує нижчі максимуми, що свідчить про ослаблення тиску покупців

| Умова | Застосування | Сила сигналу | |-------|-------------|-------------| | MFI(14) > 80 | Перекупленість, можливий розворот вниз | Потребує підтвердження | | MFI(14) < 20 | Перепроданість, можливий розворот вгору | Потребує підтвердження | | MFI(14) перетинає вгору 20 | Сигнал на купівлю | Середньої сили | | MFI(14) перетинає вниз 80 | Сигнал на продаж | Середньої сили | | Дивергенція MFI від ціни на екстремумах | Розворот із високою вірогідністю | Сильний сигнал | | MFI > 50 + восходящий тренд ціни | Підтвердження зростання | Фільтр для купівлі | | MFI < 50 + нисхідний тренд ціни | Підтвердження падіння | Фільтр для продажу |

| Параметр | За замовчуванням | Рекомендований діапазон | Опис | |----------|-----------------|----------------------|------| | Period | 14 | 10–20 | Кількість свічок для розрахунку грошового потоку. Менші значення (10) роблять індикатор чутливішим, більші (20) — більш плавним |

Додавання індикатора до графіка

1. Відкрийте графік у StratBase.ai
2. Натисніть на кнопку "Індикатори" на панелі інструментів
3. У пошуку введіть "MFI" або "Money Flow Index"
4. Виберіть MFI з отриманих результатів
5. Індикатор з'явиться у окремому вікні під основним графіком ціни

Налаштування параметрів

1. Клацніть два рази на індикатор MFI (або натисніть праву кнопку миші та виберіть "Редагувати")
2. Змініть значення Period (за замовчуванням 14)
3. За бажанням змініть колір лінії та висоту вікна
4. Натисніть "Застосувати" для збереження змін

Встановлення рівнів оповіщень

1. На вкладці налаштування MFI перейдіть до "Оповіщення"
2. Встановіть оповіщення на рівні:
   • 80 — коли MFI входить в зону перекупленості
   • 20 — коли MFI входить в зону перепроданості
3. Виберіть тип оповіщення (звук, push-повідомлення, email)
4. Збережіть налаштування

Сценарій: Торгівля на графіку BTC/USDT, таймфрейм 4H, період MFI = 14

Ситуація 1: Сигнал на купівлю

• Ціна: $42,000 (найнижча за 3 дні)
• MFI: 15 (перепроданість)
• Об'єм: 45,000 BTC (вищий за середній)
• Дія: Розпочніть спостереження. Коли MFI перетне 20 вгору з великим об'ємом, це буде сильний сигнал на купівлю
• Ціль входу: 42,200–42,500
• Стоп-лосс: 41,500

Ситуація 2: Сигнал на продаж

• Ціна: $45,500 (новий максимум за місяць)
• MFI: 82 (перекупленість)
• Об'єм: 38,000 BTC (знижується)
• Дія: Очікуйте перетину MFI вниз від 80. Це буде сигнал на продаж
• Ціль входу: 45,200–44,800
• Стоп-лосс: 46,200

Ситуація 3: Дивергенція

• Ціна досягає нового максимуму: $46,000
• Попередній максимум: $45,500
• MFI на новому максимумі: 78
• MFI на попередньому максимумі: 85
• Дія: Це негативна дивергенція. Попри що ціна зросла, MFI впав. Це свідчить про ослаблення попиту. Готуйтесь до розвороту або корекції вниз.

Комбінування з іншими індикаторами

• MFI + RSI: Використовуйте обидва для фільтрації хибних сигналів. Сильний сигнал — коли обидва індикатори вказують в одному напрямку (обидва > 80 або обидва < 20)
• MFI + MACD: Перекупленість (MFI > 80) + негативне схрещування MACD = надійний сигнал на продаж
• MFI + Moving Averages: Купуйте тільки коли MFI < 20 + ціна вище 200-денної MA (восходящий тренд)

Адаптація рівнів під різні умови ринку

• У сильних восходящих трендах: Замініть рівні на 30/70 замість 20/80, оскільки MFI часто довго перебуває в зоні перекупленості
• У сильних нисхідних трендах: Аналогічно використовуйте 30/70, але в напрямку вниз
• У бічному (боковому) русі: Класичні рівні 20/80 працюють найліпше

Аналіз об'єму разом з MFI

• Коли MFI розвивається вгору, але об'єм знижується — це слабкий сигнал
• Коли MFI розвивається вниз з зростаючим об'ємом — це сильний сигнал на продаж
• Розбіжність між ціною та MFI при великому об'ємі часто передує розвороту

Помилка 1: Торгівля виключно на основі MFI

Неправильно: Входити в сигнал на купівлю, коли MFI < 20, без урахування загального тренду.

Правильно: Перевірити, чи ціна знаходиться вище ключових рівнів підтримки та тренду. Використовувати MFI як фільтр, а не основний сигнал.

Помилка 2: Ігнорування дивергенцій

Неправильно: Торгувати в напрямку основного тренду, не звертаючи уваги на те, що MFI розвивається в протилежному напрямку.

Правильно: Дивергенція — один із найнадійніших сигналів MFI. Завжди звертайте на неї увагу на локальних екстремумах.

Помилка 3: Занадто частої зміни періоду

Неправильно: Змінювати період MFI при кожній неправильній угоді.

Правильно: Визначити період один раз на основі вашого таймфрейму та торгової стратегії. Період 14 універсальний для більшості випадків.

Помилка 4: Користування на форексному ринку

Неправильно: Застосовувати MFI на парах форексу, де об'єм недоступний або недостовірний.

Правильно: Використовувати MFI на криптовалютах, акціях та ф'ючерсах, де реальний об'єм доступний.

Помилка 5: Занехання контексту тренду

Неправильно: Інтерпретувати MFI > 80 як безумовний сигнал до продажу під час сильного росту.

Правильно: У восходящому тренді MFI може довго перебувати в зоні перекупленості. Використовуйте дивергенцію як потвердження розвороту.

| Таймфрейм | Рекомендований період | Примітка | |-----------|---------------------|---------| | 1M (хвилина) | 10–12 | Дуже частий сигнал, вимагає швидкої реакції | | 5M–15M | 12–14 | Стандартне значення, хороший баланс | | 1H–4H | 14–16 | Більш плавний рух, зменшена кількість хибних сигналів | | 1D (день) | 18–21 | Довгі періоди, більш стійкі сигнали |

• Крипто ф'ючерси — доступний
• Крипто спот — доступний
• Акції — доступний
• Форекс — недоступний (потрібні дані про реальний об'єм, який на форексі недостовірний)

MFI — це потужний індикатор для виявлення розворотів і підтвердження тренду на основі об'єму. Найефективніший при комбінуванні з іншими інструментами та аналізом дивергенцій. Використовуйте його як фільтр у вашій торговій стратегії, а не як єдиний сигнал входу.