RVI (Індекс відносної волатильності)

Relative Volatility Index (RVI) вимірює напрямок волатильності, а не напрямок ціни. Він використовує стандартні відхилення прибутків та збитків замість необроблених змін ціни, коливаючись між 0 і 100.

1. Розраховуються зміни ціни між послідовними свічками
2. Для кожного ковзного вікна у period змін обчислюється стандартне відхилення прибутків та збитків окремо
3. Значення стандартного відхилення згладжуються методом Уайлдера (як у RSI)
4. Розраховується RVI:

Upper = SmoothedStdDev(gains, period)
Lower = SmoothedStdDev(losses, period)
RVI = 100 × Upper / (Upper + Lower)

• Вище 50 — Висхідна волатильність домінує. Підтверджує бичачий імпульс.
• Нижче 50 — Низхідна волатильність домінує. Підтверджує ведмежий імпульс.
• Вище 60 — Сильний бичачий сигнал волатильності
• Нижче 40 — Сильний ведмежий сигнал волатильності

Підтвердження тренду

• Сигнал купівлі: RVI перетинає 50 знизу вгору — волатильність сприяє зростанню
• Сигнал продажу: RVI перетинає 50 зверху вниз — волатильність сприяє падінню

Дивергенція

• Бичача дивергенція: Ціна робить новий мінімум, але RVI робить вищий мінімум
• Ведмежа дивергенція: Ціна робить новий максимум, але RVI робить нижчий максимум

Комбінація з RSI

• RVI > 50 + RSI > 50 — Сильне бичаче підтвердження
• RVI < 50 + RSI < 50 — Сильне ведмеже підтвердження

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Period | 10 | Кількість свічок для вікна стандартного відхилення та згладжування |

• RVI найкраще використовувати як індикатор підтвердження разом із трендовими сигналами
• На відміну від RSI, RVI вимірює не напрямок ціни, а напрямок волатильності
• На плоскому ринку без волатильності RVI буде близько 50
• Працює на всіх таймфреймах; на молодших таймфреймах може бути більше шуму
• Використовуйте період 10 для короткострокового та 20 для довгострокового аналізу