Stochastic (Стохастичний осцилятор)

Стохастичний осцилятор — це індикатор імпульсу, розроблений Джорджем Лейном наприкінці 1950-х років. Він порівнює ціну закриття активу з його ціновим діапазоном за заданий період. Індикатор коливається між 0 та 100 і використовується для визначення зон перекупленості та перепроданості.

Стохастичний осцилятор складається з двох ліній — %K (швидка) та %D (повільна сигнальна):

%K = ((Close - Lowest Low(N)) / (Highest High(N) - Lowest Low(N))) * 100
%D = SMA(%K, D_period)

Де N — період спостереження (за замовчуванням 14), D_period — період згладжування для %D (за замовчуванням 3).

%K відображає поточне закриття відносно діапазону максимум-мінімум. %D — згладжена версія %K, що використовується як сигнальна лінія.

• Вище 80 — Зона перекупленості (ціна біля верхньої межі діапазону)
• Нижче 20 — Зона перепроданості (ціна біля нижньої межі діапазону)
• 50 — Середня точка, може слугувати підтримкою/опором на трендових ринках

Сигнали на купівлю

• %K перетинає %D знизу вгору в зоні перепроданості (нижче 20)
• Стохастик піднімається вище 20 знизу (вихід з перепроданості)
• Бичача дивергенція: ціна робить новий мінімум, Стохастик — вищий мінімум

Сигнали на продаж

• %K перетинає %D зверху вниз у зоні перекупленості (вище 80)
• Стохастик опускається нижче 80 зверху (вихід з перекупленості)
• Ведмежа дивергенція: ціна робить новий максимум, Стохастик — нижчий максимум

| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Період K | 14 | Період спостереження для %K | | Період D | 3 | Період згладжування для %D |

| Компонент | Опис | |-----------|------| | STOCH(14) | Значення лінії %K | | STOCH_D(14) | Значення сигнальної лінії %D |

| Умова | Опис | |-------|------| | STOCH(14) < 20 | Ціна в зоні перепроданості | | STOCH(14) > 80 | Ціна в зоні перекупленості | | STOCH(14) cross_over STOCH_D(14) | Бичаче перетинання | | STOCH(14) cross_under STOCH_D(14) | Ведмеже перетинання | | STOCH(14) cross_over 20 | Вихід із зони перепроданості | | STOCH(14) cross_under 80 | Вихід із зони перекупленості |

• Стохастик найкраще працює на бічних ринках
• У сильних трендах осцилятор може залишатися в зоні перекупленості/перепроданості довго — не торгуйте проти тренду
• Використовуйте перетинання %K/%D тільки в екстремальних зонах (нижче 20 або вище 80)
• Комбінуйте з трендовими індикаторами (ковзні середні, ADX) для фільтрації сигналів
• Дивергенції між ціною та Стохастиком — потужні сигнали розвороту
• Короткі періоди збільшують чутливість, але дають більше хибних сигналів