Налаштування Stop Loss
Налаштування Stop Loss
Stop Loss (SL) захищає капітал автоматичним закриттям позиції при досягненні порогу збитку. Кожна стратегія повинна включати стоп-лос.
Типи Stop Loss
1. Фіксований відсоток
Найпростіший стоп-лос — закриття позиції при фіксованому відсотку збитку від входу.
| Налаштування | Приклад | |-------------|---------| | Stop Loss | 2% |
Для лонгу з входом по $100, SL спрацює на $98.
2. На основі ATR
Динамічний стоп-лос, що адаптується до волатильності ринку через Average True Range.
| Налаштування | Приклад | |-------------|---------| | Період ATR | 14 | | Множник ATR | 2.0 |
Дистанція SL = ATR(14) × 2.0. На волатильному ринку стоп ширше, на спокійному — вужче. Це запобігає закриттю від звичайного цінового шуму.
3. За індикатором
Встановлення стоп-лосу на рівні технічного індикатора:
- Нижче точок Parabolic SAR
- Нижче нижньої смуги Bollinger Bands
- Нижче ковзної середньої (SMA, EMA)
- Нижче рівня Supertrend
SL рухається при зміні значення індикатора на кожній свічці.
4. Ціновий рівень
Встановлення стоп-лосу на конкретній абсолютній ціні:
| Налаштування | Приклад | |-------------|---------| | Ціна SL | $95.50 |
Корисно при наявності конкретного рівня підтримки/спротиву.
Розрахунок SL
| Напрямок | Фікс. 2% SL | |----------|-------------| | Long | Ціна входу × (1 - 0.02) | | Short | Ціна входу × (1 + 0.02) |
Для ATR: | Напрямок | SL за ATR | |----------|-----------| | Long | Ціна входу - (ATR × Множник) | | Short | Ціна входу + (ATR × Множник) |
SL з Grid-входом (DCA)
При Grid-вході стоп-лос розраховується від середньої ціни входу, а не від початкового входу:
- Перший ордер гріду виконується по $100
- Другий по $97 → середня ціна = $98.50
- SL у 3% від середньої = $95.55
SL перераховується після кожного заповнення гріду.
Часті конфігурації SL
| Тип стратегії | Тип SL | Типове значення | |--------------|--------|-----------------| | Скальпінг | Фікс. % | 0.3% – 1% | | Дейтрейдинг | Фікс. % або ATR | 1% – 3% або 1-2× ATR | | Свінг | ATR | 2-3× ATR(14) | | Позиційна | Індикатор | Нижче SMA(200) |
Порада: Гарне правило — розміщувати стоп-лос на рівні, де ваша торгова гіпотеза стає недійсною. Якщо ви увійшли через перепроданість RSI, стоп повинен бути на рівні, де відскок явно не відбувся.
FAQ
Q: Що відбувається при гепі через SL? A: У бектесті SL виконується за ціною свічки, яка першою перетинає рівень SL. У реальній торгівлі гепи можуть спричинити прослизання.
Q: Чи потрібно завжди ставити стоп-лос? A: Так. Стратегії без SL ризикують катастрофічними просіданнями. Навіть при сигнальних виходах потрібен страховий стоп.
Q: Фікс. % чи ATR — що краще? A: ATR адаптується до волатильності та працює добре в різних умовах. Фікс. % простіше для розрахунку ризику. Обирайте ATR для динамічних ринків, фікс. % для стабільних умов.