Часові фільтри

Часові фільтри — група з 35 бінарних індикаторів у StratBase.ai, які обмежують виконання торгових сигналів конкретними часовими вікнами. На відміну від технічних індикаторів, що аналізують ціну або об'єм, часові фільтри відповідають лише на одне питання: чи зараз відповідний момент для торгівлі?

Це особливо важливо для крипторинку, де біржі працюють цілодобово — без фільтрів стратегія генерує сигнали в том числі в години мінімальної ліквідності та непередбачуваної волатильності.

Кожен часовий фільтр повертає одне з двох значень:

• 1.0 — поточна свічка входить у визначене часове вікно
• 0.0 — поточна свічка поза вікном

Двигун Rust обчислює це значення для кожної свічки окремо, тому фільтр коректно працює на будь-якому таймфреймі — від 1-хвилинного до тижневого. Усі часові зони прив'язані до UTC, незалежно від локального часу вашого браузера.

У конструкторі стратегій часові фільтри підключаються як звичайна умова входу або виходу:

{ left: "TIME_LONDON_NY_OVERLAP", operator: "greater_than", right: "0" }

Така умова дозволяє відкривати позиції лише у часовий проміжок 13:00–16:00 UTC — пік ліквідності форекс.

Торгові сесії (5 фільтрів) — великі вікна основних світових ринків: TIME_ASIAN_SESSION (00:00–09:00), TIME_EUROPEAN_SESSION (07:00–16:00), TIME_AMERICAN_SESSION (13:00–22:00), TIME_LONDON_NY_OVERLAP (13:00–16:00), TIME_ASIAN_EUROPEAN_OVERLAP (07:00–09:00).

Зони ліквідності (4 фільтри) — вузькі вікна відкриття/закриття сесій, де концентрується інституційний об'єм: TIME_LONDON_KILLZONE (07:00–09:00), TIME_NY_KILLZONE (13:00–15:00), TIME_ASIAN_KILLZONE (00:00–02:00), TIME_LONDON_CLOSE_KILLZONE (15:00–16:00).

День тижня (7 фільтрів) — окремі дні (TIME_MONDAY … TIME_FRIDAY) плюс зведені TIME_WEEKDAYS і TIME_WEEKEND.

День місяця (5 фільтрів) — TIME_MONTH_START (1–3 день), TIME_MONTH_END (останні 3 дні), TIME_FIRST_WEEK (1–7), TIME_LAST_WEEK (останні 7), TIME_MID_MONTH (13–17).

Акції США (2 фільтри) — TIME_US_MARKET_HOURS (13:30–20:00 UTC) та TIME_US_PREMARKET (09:00–13:30 UTC).

Форекс (1 фільтр) — TIME_FOREX_ACTIVE покриває активні години всіх основних пар (07:00–21:00 UTC).

Крипто (3 фільтри) — TIME_CRYPTO_VOLATILITY (12:00–20:00), TIME_CRYPTO_LOW_VOLUME (02:00–06:00), TIME_CRYPTO_WEEKEND.

Сезонні (8 фільтрів) — TIME_Q1–TIME_Q4, TIME_JANUARY, TIME_SUMMER (червень–серпень), TIME_WINTER (грудень–лютий), TIME_QUARTER_START.

1. Відкрийте Strategy Builder → вкладка Entry Conditions.
2. Натисніть + Add Condition і в полі Indicator введіть TIME_ — з'явиться повний список фільтрів із пошуком.
3. Виберіть потрібний фільтр, наприклад TIME_NY_KILLZONE.
4. Встановіть оператор greater_than, значення 0.
5. Якщо потрібно об'єднати кілька вікон (наприклад, лише середа І зона НЙ), додайте другу умову TIME_WEDNESDAY > 0 із логікою AND.
6. Перейдіть до Backtest Settings → переконайтеся, що таймфрейм відповідає вашій стратегії. На денних свічках внутрішньоденні фільтри (TIME_NY_KILLZONE) будуть активні для кожної денної свічки цілодобово — їх доцільно використовувати на таймфреймах до H4.
7. Запустіть бектест — у колонці Trades ви побачите скорочення кількості угод відповідно до обраного вікна.

Інструмент: BTC/USDT, таймфрейм H1, 1700+ пар доступні на платформі.

Умови входу в лонг:

RSI(14) < 35
AND TIME_CRYPTO_VOLATILITY > 0   ← лише 12:00–20:00 UTC
AND TIME_WEEKDAYS > 0            ← виключаємо вихідні

Логіка: RSI сигналізує перепроданість, але сигнал спрацьовує лише в годинник максимального об'єму. Вихідні виключені через знижену інституційну участь. Без TIME_CRYPTO_VOLATILITY та ж RSI-стратегія генерує сигнали о 03:00 UTC — при спредах, що перевищують 0.3%, що суттєво погіршує результат бектесту.

• Не накладайте занадто багато фільтрів одночасно. Комбінація TIME_NY_KILLZONE + TIME_WEDNESDAY + TIME_MID_MONTH залишить настільки мало угод, що статистика бектесту буде ненадійною.
• TIME_LONDON_NY_OVERLAP — найцінніше вікно для форекс. 27 доступних пар на платформі показують максимальні обсяги саме в 13:00–16:00 UTC.
• TIME_CRYPTO_LOW_VOLUME корисний у зворотному напрямку. Якщо ваша стратегія спеціалізується на поверненні до середнього в тихому ринку — додайте умову TIME_CRYPTO_LOW_VOLUME > 0 замість звичного виключення цього вікна.
• Сезонні фільтри вимагають тривалої історії. Для достовірного бектесту TIME_JANUARY необхідно мінімум 5 років даних — перевірте доступну глибину для вашого інструменту перед запуском.
• На акціях (130 доступних) завжди використовуйте TIME_US_MARKET_HOURS, якщо стратегія не є спеціально преринковою — більшість технічних сигналів поза регулярною сесією мають знижену надійність.