VWAP (Середньозважена за об'ємом ціна)
VWAP (Середньозважена за об'ємом ціна)
Що таке VWAP?
Середньозважена за об'ємом ціна (VWAP, Volume Weighted Average Price) — торговий орієнтир, який розраховує середню ціну, за якою актив торгувався протягом сесії, зважену за об'ємом. Це золотий стандарт для інституційних трейдерів для оцінки якості виконання і широко використовується як внутрішньоденна підтримка/опір.
Як працює
VWAP розраховується кумулятивно від початку кожної торгової сесії:
Типова ціна = (High + Low + Close) / 3
VWAP = Cumulative(Типова ціна x Volume) / Cumulative(Volume)
VWAP скидається на початку кожної сесії (щоденно для акцій, або безперервно для крипторинків 24/7).
Ключові особливості
- Інституційний орієнтир — використовується великими трейдерами для оцінки якості входу
- Кумулятивний розрахунок — формується протягом сесії, стаючи згладженішим з часом
- Без параметрів — VWAP розраховується автоматично з даних OHLCV
- Внутрішньоденний індикатор — найбільш значущий на внутрішньоденних таймфреймах (1хв-4г)
- Динамічна підтримка/опір — діє як магніт для ціни
Торгові сигнали
Ціна vs. VWAP
- Ціна вище VWAP — покупці домінують, бичачий внутрішньоденний настрій
- Ціна нижче VWAP — продавці домінують, ведмежий внутрішньоденний настрій
- Ціна повертається до VWAP — можливість повернення до середнього (VWAP як магніт)
Відскок від VWAP
- Ціна торкається VWAP та відскакує у напрямку тренду — сигнал продовження
- Найкраще працює у трендові дні
Перетин VWAP
- Ціна перетинає VWAP вгору — зміна імпульсу на бичачий
- Ціна перетинає VWAP вниз — зміна імпульсу на ведмежий
Параметри
VWAP не має налаштовуваних параметрів. Розраховується автоматично з даних сесії.
Приклади умов
| Умова | Значення |
|-------|----------|
| close > VWAP | Ціна вище VWAP — бичачий внутрішньоденний настрій |
| close < VWAP | Ціна нижче VWAP — ведмежий внутрішньоденний настрій |
| close cross_over VWAP | Ціна перетнула VWAP вгору — зміна імпульсу |
| close cross_under VWAP | Ціна перетнула VWAP вниз — зміна імпульсу |
Поради
- VWAP найбільш корисний на внутрішньоденних таймфреймах (1хв-4г); менш значущий на денних/тижневих
- Інституційні трейдери часто прагнуть купувати нижче VWAP та продавати вище
- У трендові дні ціна залишається на одному боці VWAP; у дні флету — часто перетинає
- Комбінуйте VWAP з RSI або Стохастиком для кращого таймінгу входу
- VWAP вирівнюється до кінця сесії — сигнали на початку сесії більш надійні
- Для крипто (ринки 24/7) VWAP зазвичай скидається щоденно за UTC