VWMA (Ковзна середня, зважена за об'ємом)
VWMA (Ковзна середня, зважена за об'ємом)
Що таке VWMA?
Ковзна середня, зважена за об'ємом (VWMA) — це ковзна середня, яка надає більшу вагу свічкам з вищим торговим об'ємом. На відміну від SMA, яка однаково враховує всі бари, VWMA акцентує цінові рівні, де відбулася найбільша торгова активність.
Як працює
VWMA розраховується як сума ціни, помноженої на об'єм, поділена на суму об'єму:
VWMA = SUM(Close x Volume, period) / SUM(Volume, period)
По суті, VWMA — це SMA, де кожна цінова точка зважена відповідним об'ємом. Свічки з більшим об'ємом сильніше «притягують» середню до свого цінового рівня.
Ключові особливості
- Зважена за об'ємом — свічки з високим об'ємом мають пропорційно більший вплив
- Трендовий індикатор — працює як динамічна підтримка/опір
- Параметр періоду — за замовчуванням 20 барів, налаштовуваний
- Порівняння з SMA — розходження між VWMA та SMA розкриває динаміку об'єм-ціна
Торгові сигнали
Ціна vs. VWMA
- Ціна вище VWMA — бичачий настрій, покупці контролюють ринок
- Ціна нижче VWMA — ведмежий настрій, продавці контролюють ринок
- Ціна перетинає VWMA вгору — потенційний сигнал на купівлю
- Ціна перетинає VWMA вниз — потенційний сигнал на продаж
Розходження VWMA та SMA
- VWMA вище SMA — більший об'єм на рухах вгору (бичаче підтвердження)
- VWMA нижче SMA — більший об'єм на рухах вниз (ведмеже підтвердження)
Параметри
| Параметр | За замовчуванням | Опис | |----------|-----------------|------| | Period | 20 | Кількість свічок для розрахунку |
Приклади умов
| Умова | Значення |
|-------|----------|
| close cross_over VWMA(20) | Ціна перетинає VWMA вгору — сигнал на купівлю |
| close cross_under VWMA(20) | Ціна перетинає VWMA вниз — сигнал на продаж |
| close > VWMA(50) | Ціна вище довгострокової VWMA — висхідний тренд |
| VWMA(20) > SMA(20) | Об'єм сприяє зростанню — бичачий сигнал |
Поради
- VWMA найбільш корисна для крипто та акцій, де дані про об'єм надійні
- Коли VWMA та SMA сходяться — об'єм розподілений рівномірно, немає сильного зміщення
- Використовуйте VWMA як фільтр тренду: тільки лонги вище VWMA, шорти нижче
- Короткі періоди (10-15) для скальпінгу, довгі (50-100) для свінг-трейдингу
- VWMA реагує швидше за SMA під час високооб'ємних пробоїв