ATAS

ATAS (Advanced Trading Analytical Software) — професійна платформа orderflow та кластерного аналізу для активних трейдерів ф'ючерсів та криптовалют. Надає глибокий аналіз мікроструктури ринку через footprint, кластерний аналіз, volume profile та прямі операції з DOM (Order Book).

На відміну від стандартних платформ (MetaTrader, TradingView), ATAS розбиває кожну свічку на об'ємні кластери за ціновими рівнями, розкриваючи внутрішню структуру цінової дії та поведінку великих гравців. Це дозволяє бачити, де накопичується обсяг, де відбувається акумуляція, розподіл, та як мають місце ліквідаційні рухи до того, як вони проявляться на старших таймфреймах.

Платформа підтримує дані від провідних дата-провайдерів (CQG, Rithmic для ф'ючерсів) та прямі з'єднання з криптобіржами (Binance, Bybit, OKX, Deribit), що забезпечує низькі лагові та доступ до сирих тікових даних у реальному часі.

Кластерний аналіз та Footprint

Основна сила ATAS полягає в кластерному розкладанні. Кожна свічка розбивається на вертикальні об'ємні кластери за ціновими рівнями, показуючи:

• Обсяги, що прошли на кожному рівні ціни
• Дельту (різниця покупок та продажів) на кожному кластері
• Поточні та закриті кластери (за розміром або значимістю)
• Bid/Ask асиметрію на рівні мікроструктури

Footprint charts відображають дельту кожного рівня ціни як хітмапу кольорів — зелене показує переважання покупок, червоне — продажів. Це дозволяє бачити області силу та слабкості всередину бара, не чекаючи його закриття.

Volume Profile та Market Profile

• Volume Profile: фіксований (на певному ціновому діапазоні), видимий (за торгівельну сесію), сесійний (весь день), композитний (за periodo)
• Market Profile (TPO): показує кількість часових перерв (Time Price Opportunities), коли ціна була на кожному рівні, виділяючи Value Area та Point of Control
• Дозволяє виявляти рівні, на яких сформувався перевис обсягу, де ринок буває шум або консолідація

Smart DOM та прямі операції з книгою ордерів

• Налаштовуваний стакан із виконанням ордерів в один клік
• Можливість встановлювати ордери на кілька рівнів одночасно
• Відстеження активних ордерів і їх виконання
• Синхронізація з графіком для оцінки рівнів входу/виходу в реальному часі

Orderflow-індикатори та сигнали

Понад 50 індикаторів, зокрема:

• Cumulative Delta: накопичена дельта за період (показує накопичення переважання покупок чи продажів)
• VWAP та Anchored VWAP: середня ціна, зважена на обсяг
• Volume Rate of Change: прискорення змін обсягу
• Buy/Sell Strength: індикатори, що вимірюють силу покупців та продавців
• Alerts: автоматичні сповіщення за ціною, індикаторами, обсягом або їх комбінаціями

Історичне відтворення та детальний бектест

• Replay історичних даних на рівні кожного тіку
• Уповільнена гра торгівельної сесії в реальному часі для навчання та тестування сценаріїв
• Можливість повторити торги за конкретну дату й часово проаналізувати свої помилки

День-трейдери ф'ючерсів: активні тейкери, що торгують на мікроструктурі та реагують на дельту, кластери та дисбаланси

Криптотрейдери: спекулянти на волатильність BTC, ETH, альтових монет на коротких таймфреймах (15m, 1h, 4h)

Своп-трейдери: трейдери, що утримують позиції кілька днів або тижнів, використовуючи volume profile та market profile для знаходження ключових рівнів підтримки/опору

Арбітражери та маркет-мейкери: використовують DOM та orderflow-індикатори для виявлення дисбалансів обсягу та відкриття вікна для прибутку

Кількісні трейдери: те, що експортують дані для інших платформ або розробляють власні алгоритми на основі orderflow

Сценарій 1: Виявлення розворотів через дельта-дивергенцію

Кластерний график показує, що ціна рухається вверх до нового максимуму, але cumulative delta знижується або стагнує. Це індикує, що восхідний рух здійснюється меншою дельтою порівняно з попередніми кластерами. Трейдер входить в шорт в очікуванні розвороту, оскільки покупці втрачають мотивацію. Footprint розкриває деталі — на кожному рівні ціни вверх на менші обсяги, що підтверджує дивергенцію.

Сценарій 2: Акумуляція на рівніValue Area

Volume profile за попередню сесію показує, що Value Area лежить на рівні 43,500 USD. Новий торговий день розпочинається вище цього рівня, проте ціна скочується вниз до Value Area. На footprint видно, що обсяги на цьому рівні різко зростають, а дельта переходить у позитивну зону. Це свідчить про нагромадження покупців. Трейдер входить в лонг з стоп-лосом нижче Value Area, очікуючи відскоку.

Сценарій 3: Розпізнання фальшивого пробою через DOM

Цена пробиває опір на рівні 100.00, але в Smart DOM видно, що обсяги продажів на цьому рівні переважають, а бід-аск спред розширюється. Footprint показує, що кластер на пробої здійснено малим дельта. Трейдер розпізнає фальшивий пробій, шорти прибут, і цена повертається вниз. За допомогою DOM він встановлює шорт-ордер раніше, ніж хистання на повороті.

Сценарій 4: Визначення зон ліквідності для свінг-трейдингу

Swing-трейдер планує багатоденну торгівлю на кріпто. Використовує композитний volume profile за останні 5 днів, щоб виявити зони, де накопичено великого обсягу. Market Profile показує Point of Control (найпопулярніший рівень ціни) та розширення Value Area вверх чи вниз. Трейдер визначає, що наступні дні ціна схильна коливатися навколо Value Area, з опором на верхній межі та підтримкою на нижній. Це допомагає встановити цілі та стоп-лосси на основі об'єму, а не довільних відсотків.

На StratBase.ai трейдер розробляє та бектестує автоматичну стратегію на основі технічних індикаторів (RSI, MACD, рухомих середніх). Однак результати бектесту показують, що стратегія містить лиш 45% winrate і часто потрапляє в фальшиві пробої.

Тут ATAS доповнює процес:

1. Валідація входів через orderflow: Трейдер запускає історичне відтворення в ATAS на датах, коли стратегія StratBase.ai видала сигнал входу. Він спостерігає footprint та cumulative delta на цей момент. Якщо дельта негативна або кластер малий, трейдер розуміє, що вхід був дійсно рискованим — не було достатнього обсягу для підтримки руху. Це дозволяє переглянути умови входу в StratBase.ai.

2. Уточнення параметрів стопів та цілей: Volume profile в ATAS показує, що на обраних цінових рівнях накопичено великого обсягу. Трейдер використовує ці зони для встановлення більш розумних стопів та тейк-профітів у стратегії StratBase.ai замість фіксованих пункти.

3. Вивчення поведінки на рівнях: Трейдер вивчає в ATAS, як ринок поводиться на ключових рівнях, які він обирає для стопів. Якщо на цих рівнях частоти хистання, він використовує wider стопи в стратегії.

4. Вживаних торгівлі в реальному часі: На основі даних з ATAS трейдер отримує впевненість у своїй стратегії та готовий торгувати нею на реальних грошах. Він може також вручну втручатися, якщо orderflow в ATAS сигналізує про ризик, якого стратегія не враховує.

• Ф'ючерси: CME (ES, NQ, CL), CBOT (ZB, ZS), Eurex (FDAX, FESX)
• Крипто: Binance, Bybit, OKX, Deribit, Kraken (через CQG/Rithmic)
• Акції: обмежена підтримка через деякі дата-провайдери
• Метали та енергоносії: через фьючерсні біржі

| План | Вартість | Можливості | |------|----------|-----------| | Free | $0 | Базові графіки, footprint тільки для крипто, обмежені індикатори | | Order Flow | $69/місяць | Повний orderflow, footprint, кластерний аналіз, cumulative delta, DOM | | Order Flow + | $99/місяць | Все з Order Flow + Market Profile (TPO), просунуті алерти, replay, експорт даних | | Order Flow Unlimited | $199/місяць | Всі функції + необмежене число графіків, пріоритетна підтримка, користувацькі індикатори |

• Пробний період: 14 днів повного доступу до найвищого плану
• Оплата через підписку або разова; дисконти за річну підписку

• Десктоп: Windows (нативна додаток)
• Macbook: через Wine/Virtual Machine (не офіційна)
• Веб-версія: відсутня
• Мобільні: відсутні

Мінімальні вимоги: Windows 10/11, 4GB RAM, стійке інтернет-з'єднання для реального часу

1. Завантажте та встановіть ATAS із офіційного сайту atas.net
2. Виберіть дата-фід: підключіться до CQG, Rithmic для ф'ючерсів або прямо до крипто-біржі
3. Налаштуйте графік: відкрийте инструмент Chart, виберіть інструмент та таймфрейм
4. Додайте кластерний аналіз: встановіть режим Clusters на графіку
5. Активуйте footprint: увімкніть Delta, Bid/Ask режим для відображення мікроструктури
6. Додайте Volume Profile: налаштуйте діапазон (видимий, сесійний, композитний)
7. Налаштуйте DOM: встановіть його в окремому вікні для входу/виходу ордерів
8. Налаштуйте алерти: зв'яжіть оповіщення з индикаторами для автоматичного моніторингу

• Офіційний сайт ATAS
• Документація та туторіали
• Kanał YouTube з вебінарами
• Спільнота трейдерів ATAS