Калькуляторы риска и позиции
Калькуляторы риска и позиции
Шесть встроенных калькуляторов StratBase.ai закрывают полный цикл планирования сделки — от определения объёма до оценки затрат на удержание позиции. Они работают независимо от бэктестера, но результаты можно использовать напрямую при настройке стратегии.
Где найти калькуляторы
Откройте боковое меню → раздел Tools → Risk Calculators. Все шесть инструментов доступны на одной странице с переключением вкладок. Никакой регистрации стратегии не требуется — калькуляторы работают автономно.
Калькулятор размера позиции
Отвечает на вопрос: «Сколько купить, чтобы не потерять больше запланированного?»
Пример. Депозит $10 000, готовы рискнуть 1,5%, вход в BTC/USDT по $67 400, стоп на $65 800, плечо 3×.
- Сумма риска: $150
- Дистанция стопа: $1 600 (2,37%)
- Размер позиции: 0,281 BTC (~$18 943 с учётом плеча)
- Используемая маржа: $6 314
Введите значения в поля Balance → Risk % → Entry → Stop-Loss → Leverage и нажмите Calculate. Результат появляется мгновенно под формой.
Калькулятор риск/прибыль
Показывает качество сетапа ещё до открытия позиции.
Используя те же параметры BTC: вход $67 400, стоп $65 800, тейк $71 600.
- Риск: $1 600
- Прибыль: $4 200
- R/R = 1 : 2,625
- Минимальный win rate для безубытка: 27,6%
Поле Direction влияет на расчёт для шортов — калькулятор автоматически меняет знаки дистанций.
Калькулятор PnL
Учитывает реальные торговые издержки, а не только движение цены.
Сценарий: Long 0,281 BTC, вход $67 400, выход $71 600, плечо 3×, комиссия 0,05% (тейкер), ставка фандинга 0,01% каждые 8 часов, удержание 4 дня.
| Показатель | Значение | |---|---| | Валовый PnL | +$1 180,20 | | Комиссии (вход + выход) | −$18,94 | | Фандинг (12 платежей) | −$22,67 | | Чистый PnL | +$1 138,59 | | ROI на маржу | 18,03% |
Без учёта фандинга оценка была бы завышена на ~2%. Особенно критично при удержании позиций дольше недели.
Калькулятор цены ликвидации
Вводите: направление, цену входа, плечо и ставку поддерживающей маржи (MMR) биржи. Для большинства топ-пар на Binance MMR = 0,5%.
BTC Long, вход $67 400, плечо 10×, MMR 0,5%:
- Цена ликвидации: ~$61 053
- Дистанция: $6 347 (9,42%)
При плече 20× дистанция сокращается до ~4,5% — калькулятор наглядно показывает, насколько агрессивно плечо сужает буфер.
Калькулятор маржи
Быстрая проверка: хватит ли средств на счёте под запланированный объём. Введите размер позиции, цену и плечо — получите требуемую маржу и эффективное плечо с учётом комиссии за открытие.
Калькулятор ставки фандинга
Единственный из шести, который строит интерактивный график — кривую накопленных затрат по дням. Удобно сравнивать сценарии: например, позиция $20 000 при фандинге 0,03%/8ч за 14 дней обойдётся в $252 только на фандинг.
Переключатель Long / Short меняет знак: при отрицательной ставке шорт-позиция получает фандинг, а не платит его.
Рекомендуемый порядок работы
- Размер позиции — определить объём под допустимый риск
- Риск/прибыль — убедиться, что R/R ≥ 1:2
- Ликвидация — проверить, что стоп стоит выше цены ликвидации
- PnL — посчитать чистую прибыль с учётом комиссий
- Фандинг — оценить стоимость удержания, если позиция на несколько дней
Значения из калькулятора размера позиции можно вставлять напрямую в поле Position Size при настройке бэктеста — единицы измерения совпадают.