Кривая капитала
Кривая капитала
Кривая капитала — самый важный визуальный элемент результатов бэктеста. Она показывает, как менялся баланс счёта во времени, раскрывая поведение стратегии в разных рыночных условиях.
Что показывает
Кривая капитала отображает баланс счёта (ось Y) по времени (ось X):
- Начальная точка — ваш депозит
- Каждый шаг — изменение баланса после закрытия сделки
- Конечная точка — итоговый баланс
Чтение формы
Идеально: Плавный рост
Стабильная восходящая кривая с небольшими краткосрочными просадками указывает на надёжную стратегию.
Предупреждающие знаки
| Форма | Значение | Действие | |-------|----------|----------| | Резкие пики, затем обвал | Переобучение или везение | Добавьте условий, тестируйте дольше | | Длинные плоские участки | Стратегия редко торгует | Снизьте пороги входа или уменьшите ТФ | | Ступенчатый паттерн | Кластеры выигрышей | Проверьте зависимость от режима рынка | | Стабильное снижение | Стратегия убыточна | Пересмотрите логику входа/выхода | | Один большой пик | Вся прибыль от одной сделки | Ненадёжно — нужна стабильная доходность |
Зоны просадок
Периоды просадок выделены на графике:
- Красная заливка показывает глубину просадки
- Max Drawdown — самая глубокая впадина
- Длительность просадки — время восстановления
Формула просадки
Просадка % = (Пиковый баланс - Текущий баланс) / Пиковый баланс × 100
Макс. просадка 20% означает потерю 20% от максимума перед восстановлением.
Интерпретация
Проверка стабильности
Сравните начало, середину и конец кривой:
- Одинаковый наклон — стратегия стабильна
- Наклон меняется — зависимость от рыночного режима
- Лучше вначале — возможное переобучение на ранних данных
Совет: Стратегия с +50% и плавной кривой с просадкой 10% обычно лучше, чем +100% с просадкой 40%. Стабильность важнее пиковой доходности.
FAQ
Q: Почему кривая отличается от суммы P&L в логе? A: Они должны совпадать. Разница может быть из-за округления в визуализации.
Q: Можно масштабировать конкретные периоды? A: TradingView график во вкладке Charts позволяет масштабировать и прокручивать данные с маркерами сделок.