Крива капіталу
Крива капіталу
Крива капіталу — найважливіший візуальний елемент результатів бектесту. Вона показує, як змінювався баланс рахунку у часі, розкриваючи поведінку стратегії в різних ринкових умовах.
Що показує
Крива капіталу відображає баланс рахунку (вісь Y) по часу (вісь X):
- Початкова точка — ваш депозит
- Кожен крок — зміна балансу після закриття угоди
- Кінцева точка — підсумковий баланс
Читання форми
Ідеально: Плавне зростання
Стабільна висхідна крива з невеликими короткостроковими просіданнями вказує на надійну стратегію.
Попереджувальні знаки
| Форма | Значення | Дія | |-------|----------|-----| | Різкі піки, потім обвал | Перенавчання або везіння | Додайте умов, тестуйте довше | | Довгі плоскі ділянки | Стратегія рідко торгує | Знизьте пороги входу або зменшіть ТФ | | Сходинковий патерн | Кластери виграшів | Перевірте залежність від режиму ринку | | Стабільне зниження | Стратегія збиткова | Перегляньте логіку входу/виходу | | Один великий пік | Весь прибуток від однієї угоди | Ненадійно — потрібна стабільна дохідність |
Зони просідань
Періоди просідань виділені на графіку:
- Червона заливка показує глибину просідання
- Max Drawdown — найглибша западина
- Тривалість просідання — час відновлення
Формула просідання
Просідання % = (Піковий баланс - Поточний баланс) / Піковий баланс × 100
Макс. просідання 20% означає втрату 20% від максимуму перед відновленням.
Інтерпретація
Перевірка стабільності
Порівняйте початок, середину та кінець кривої:
- Однаковий нахил — стратегія стабільна
- Нахил змінюється — залежність від ринкового режиму
- Краще на початку — можливе перенавчання на ранніх даних
Порада: Стратегія з +50% та плавною кривою з просіданням 10% зазвичай краща, ніж +100% з просіданням 40%. Стабільність важливіша за пікову дохідність.
FAQ
Q: Чому крива відрізняється від суми P&L у лозі? A: Вони повинні збігатися. Різниця може бути через округлення у візуалізації.
Q: Чи можна масштабувати конкретні періоди? A: TradingView графік у вкладці Charts дозволяє масштабувати та прокручувати дані з маркерами угод.