Розмір позиції — 7 режимів
Розмір позиції — 7 режимів
Розмір позиції — це скільки капіталу ризикує кожна угода. Навіть ідеальна логіка входу провалиться з неправильним сайзингом: занадто великий розмір знищить рахунок за серію збитків, занадто малий — зробить прибуток незначним. StratBase.ai реалізує 7 режимів, кожен з яких по-різному вирішує цю задачу.
Як відкрити налаштування
- Відкрийте New Backtest або клонуйте існуючий
- Перейдіть до вкладки Position Sizing
- Виберіть режим зі спадного меню Mode
- Заповніть параметри — вони змінюються залежно від режиму
- Натисніть Run Backtest — зміни набувають чинності одразу
Режими та їх логіка
1. Fixed Amount
Кожна угода використовує однакову суму в доларах, незалежно від балансу.
Параметр: Amount = $500
Підходить для тестування стратегії ізольовано від ефекту складних відсотків. Якщо рахунок виріс до $15 000, угода все одно відкриється на $500 — compounding відсутній.
2. Fixed Units
Торгівля фіксованою кількістю активу: 0.1 BTC, 5 ETH, 10 контрактів.
Параметр: Units = 0.2 BTC
Актуально для ф'ючерсних стратегій, де позиція вимірюється контрактами, а не доларами. Долларова вартість позиції змінюється разом із ціною активу.
3. Percentage of Account
Відсоток від поточного балансу на момент відкриття угоди.
Параметр: Percent = 15%
При балансі $8 000 → позиція $1 200. Після серії прибутків баланс $12 000 → позиція вже $1 800. Compounding працює автоматично в обидва боки.
4. ATR-Based
Розмір позиції обернено пропорційний поточній волатильності активу.
Параметри: ATR Period = 14, Risk per Trade = 2%, ATR Multiplier = 1.5
Формула: Розмір = (Баланс × 0.02) / (ATR × 1.5)
Коли BTC волатильний (ATR = $3 000), позиція стискається. Коли ринок спокійний (ATR = $800), позиція зростає. Ризик у відсотках залишається стабільним незалежно від ринкових умов.
5. Kelly Criterion
Математично розраховує оптимальну частку капіталу на основі вінрейту та співвідношення середнього прибутку до середнього збитку.
Параметр: Kelly Fraction = 0.25 (quarter-Kelly)
Повний Kelly (1.0) максимізує довгострокове зростання, але викликає просідання 50%+. На практиці використовуйте 0.25–0.5. StratBase автоматично розраховує вінрейт і R:R із попередніх угод поточного бектесту.
6. Risk-Based
Визначає розмір так, щоб спрацювання стоп-лосу дорівнювало точно заданому відсотку рахунку.
Параметри: Risk per Trade = 1%, стоп-лос налаштований на 3% від ціни входу
Формула: Розмір = (Баланс × 0.01) / 0.03
При балансі $10 000 → позиція $3 333. Якщо стоп спрацює, ви втратите рівно $100 (1%). Режим не працює без активного стоп-лосу — StratBase покаже помилку валідації.
7. Recovery
Збільшує розмір після збиткових угод для прискореного відновлення балансу.
Параметри: Base Size = 10%, Progression = Martingale, Multiplier = 2.0, Max Steps = 4
Після першого збитку розмір подвоюється, після другого — ще раз. Параметр Max Steps критичний: без обмеження серія з 8 збитків перетворить 10% на 2 560% від рахунку. Детальніше: Recovery Mode.
⚠️ Увага: Martingale не усуває збитки — він їх відкладає та концентрує. Тестуйте лише зі стрес-сценаріями (bear market 2022, крипто-краш травень 2021).
Практичний приклад: ETH/USDT, 4H, тренд-стратегія
| Параметр | Значення | |----------|----------| | Стартовий баланс | $10 000 | | Режим | Risk-Based | | Ризик на угоду | 1.5% | | Стоп-лос | 4% від входу | | Позиція | $3 750 | | Макс. збиток на угоду | $150 |
Той самий бектест із Fixed Amount $3 750 дасть ідентичний перший трейд, але розійдеться після першого прибутку: Risk-Based перерахує позицію від нового балансу, Fixed — ні.
Який режим обрати
| Ситуація | Режим | |----------|-------| | Перший бектест, хочете зрозуміти логіку стратегії | Fixed Amount | | Довгостроковий портфель із compounding | Percentage of Account | | Стратегія з чітким стоп-лосом | Risk-Based | | Криптовалюти з різкими змінами волатильності | ATR-Based | | Перевірена edge із відомою статистикою | Kelly (0.25–0.5) | | DCA або Grid | Fixed Amount або Fixed Units |