Question 1

Total Return (%)

Accepted Answer

Процентная доходность на начальный депозит. ``` Total Return = (Итоговый баланс - Депозит) / Депозит × 100 ```

Question 2

Profit Factor

Accepted Answer

Отношение валовой прибыли к валовому убытку. Выше 1.0 = прибыльно. ``` Profit Factor = Валовая прибыль / |Валовой убыток| ``` | Значение | Интерпретация | |----------|---------------| | 3.0 | Отлично (проверьте на переобучение) |

Question 3

Win Rate

Accepted Answer

Процент прибыльных сделок. ``` Win Rate = Прибыльные сделки / Все сделки × 100 ``` Винрейт сам по себе не определяет прибыльность. 30% с соотношением 5:1 прибыльнее, чем 70% с 0.3:1.

Question 4

Expectancy

Accepted Answer

Среднее ожидаемое значение прибыли на сделку. ``` Expectancy = (Винрейт × Ср. выигрыш) - (% убытков × Ср. убыток) ``` Положительная ожидаемость = у стратегии есть преимущество.

Question 5

Max Drawdown (%)

Accepted Answer

Максимальное падение баланса от пика до дна. ``` Max Drawdown = (Пиковый баланс - Минимум) / Пиковый баланс × 100 ``` | Значение | Уровень риска | |----------|--------------| | 30% | Очень высокий |

Question 6

Sharpe Ratio

Accepted Answer

Доходность с поправкой на риск — выше лучше. ``` Sharpe = Среднее(доходности) / СтдОткл(доходности) ``` | Значение | Интерпретация | |----------|---------------| | 3.0 | Отлично (может указывать на переобучение) |

Question 7

Recovery Factor

Accepted Answer

Как быстро стратегия восстанавливается после просадок. ``` Recovery Factor = Чистая прибыль / Макс. просадка ($) ``` 5+ означает прибыль в 5 раз больше худшей просадки.

Question 8

MFE (Max Favorable Excursion)

Accepted Answer

Максимальная нереализованная прибыль сделки до закрытия.

Question 9

MAE (Max Adverse Excursion)

Accepted Answer

Максимальный нереализованный убыток сделки до закрытия.

Question 10

Средний выигрыш / Средний проигрыш

Accepted Answer

``` Payoff Ratio = Ср. выигрыш / Ср. проигрыш ```

Question 11

Связи между метриками

Accepted Answer

| Если... | Тогда... | |---------|----------| | Высокий винрейт + низкий PF | Средние выигрыши слишком малы | | Низкий винрейт + высокий PF | Мало побед, но они крупные | | Высокий Sharpe + мало сделок | Возможно переобучение | | Низкая просадка + низкая доходность | Стратегия слишком консервативна | > **Совет:** Ни одна метрика не рассказывает полную историю. Всегда смотрите метрики в совокупности. Стратегия с Sharpe 2.0, PF 1.8, DD 15%, 100+ сделок надёжнее, чем Sharpe 5.0, PF 4.0, DD 5%, но 1

Question 12

FAQ

Accepted Answer

**Q: Какая метрика самая важная?** A: Profit Factor и Max Drawdown вместе дают лучшую быструю оценку. PF > 1.5 при DD < 20% — хорошая стартовая точка. **Q: Может стратегия с низким винрейтом быть прибыльной?** A: Абсолютно. Трендовые стратегии часто имеют 30-40% винрейт, но крупные выигрыши компенсируют частые мелкие убытки.

Question 13

Связанные статьи

Accepted Answer

- [Понимание результатов бэктеста](/help/results-overview-ru) - [StratBase Score и Risk Score](/help/health-risk-score-ru) - [Оптимизация стратегий](/help/optimization-ru)