Ключевые метрики
Ключевые метрики
Подробный гайд по всем метрикам производительности в результатах бэктеста. Понимание этих метрик необходимо для оценки качества стратегии.
Метрики прибыльности
Total Return (%)
Процентная доходность на начальный депозит.
Total Return = (Итоговый баланс - Депозит) / Депозит × 100
Profit Factor
Отношение валовой прибыли к валовому убытку. Выше 1.0 = прибыльно.
Profit Factor = Валовая прибыль / |Валовой убыток|
| Значение | Интерпретация | |----------|---------------| | < 1.0 | Убыточно | | 1.0–1.5 | Маргинально прибыльно | | 1.5–2.0 | Хорошо | | 2.0–3.0 | Очень хорошо | | > 3.0 | Отлично (проверьте на переобучение) |
Win Rate
Процент прибыльных сделок.
Win Rate = Прибыльные сделки / Все сделки × 100
Винрейт сам по себе не определяет прибыльность. 30% с соотношением 5:1 прибыльнее, чем 70% с 0.3:1.
Expectancy
Среднее ожидаемое значение прибыли на сделку.
Expectancy = (Винрейт × Ср. выигрыш) - (% убытков × Ср. убыток)
Положительная ожидаемость = у стратегии есть преимущество.
Метрики риска
Max Drawdown (%)
Максимальное падение баланса от пика до дна.
Max Drawdown = (Пиковый баланс - Минимум) / Пиковый баланс × 100
| Значение | Уровень риска | |----------|--------------| | < 10% | Низкий | | 10–20% | Умеренный | | 20–30% | Высокий | | > 30% | Очень высокий |
Sharpe Ratio
Доходность с поправкой на риск — выше лучше.
Sharpe = Среднее(доходности) / СтдОткл(доходности)
| Значение | Интерпретация | |----------|---------------| | < 0 | Убытки | | 0–1.0 | Ниже среднего | | 1.0–2.0 | Хорошо | | 2.0–3.0 | Очень хорошо | | > 3.0 | Отлично (может указывать на переобучение) |
Recovery Factor
Как быстро стратегия восстанавливается после просадок.
Recovery Factor = Чистая прибыль / Макс. просадка ($)
5+ означает прибыль в 5 раз больше худшей просадки.
Метрики качества сделок
MFE (Max Favorable Excursion)
Максимальная нереализованная прибыль сделки до закрытия.
MAE (Max Adverse Excursion)
Максимальный нереализованный убыток сделки до закрытия.
Средний выигрыш / Средний проигрыш
Payoff Ratio = Ср. выигрыш / Ср. проигрыш
Связи между метриками
| Если... | Тогда... | |---------|----------| | Высокий винрейт + низкий PF | Средние выигрыши слишком малы | | Низкий винрейт + высокий PF | Мало побед, но они крупные | | Высокий Sharpe + мало сделок | Возможно переобучение | | Низкая просадка + низкая доходность | Стратегия слишком консервативна |
Совет: Ни одна метрика не рассказывает полную историю. Всегда смотрите метрики в совокупности. Стратегия с Sharpe 2.0, PF 1.8, DD 15%, 100+ сделок надёжнее, чем Sharpe 5.0, PF 4.0, DD 5%, но 10 сделок.
FAQ
Q: Какая метрика самая важная? A: Profit Factor и Max Drawdown вместе дают лучшую быструю оценку. PF > 1.5 при DD < 20% — хорошая стартовая точка.
Q: Может стратегия с низким винрейтом быть прибыльной? A: Абсолютно. Трендовые стратегии часто имеют 30-40% винрейт, но крупные выигрыши компенсируют частые мелкие убытки.