Рассчитайте оптимальный размер позиции по критерию Келли
Критерий Келли рассчитывает оптимальную долю капитала для каждой сделки для максимизации долгосрочного роста.
Полный Келли математически оптимален, но агрессивен — большинство трейдеров используют половину Келли для более плавной кривой капитала.
Требуется положительное математическое ожидание. Если процент Келли отрицательный, стратегия имеет отрицательное мат. ожидание.
