StratBase Score та Risk Score
StratBase Score та Risk Score
Дві системи рейтингу оцінюють стратегію з різних боків: StratBase Score вимірює якість історичної ефективності, Risk Score оцінює внутрішній ризик конфігурації.
StratBase Score (0-100)
Композитна оцінка з 5 зважених факторів після завершення бектесту.
Фактори оцінки
| Фактор | Вага | Що вимірює | |--------|------|-----------| | Стабільність | 25% | R-squared лінійної регресії кривої капіталу | | Recovery Factor | 20% | Прибуток / макс. просідання | | Консистентність | 25% | Відсоток прибуткових місяців | | Payoff Ratio | 15% | Середній виграш / середній програш | | Ризик перенавчання | 15% | Співвідношення умов до угод, аномалії Sharpe |
Діапазони оцінок
| Бали | Опис | |------|------| | 90–100 | Виняткова — стабільна, добре захищена, сильна перевага | | 80–89 | Відмінна — надійна з керованими просіданнями | | 70–79 | Добра — солідна, але з деякими слабкостями | | 60–69 | Вище середнього — є місце для покращення | | 50–59 | Середня — змішані результати | | 40–49 | Нижче середнього — значні проблеми | | 0–39 | Погана — фундаментальні проблеми зі стратегією |
Як працює кожен фактор
Стабільність (25%): Вимірює наскільки крива капіталу наближена до прямої висхідної лінії. R-squared 0.95 означає дуже плавну та передбачувану криву.
Recovery Factor (20%): Якщо стратегія заробила $5 000, а найгірше просідання було $1 000, recovery factor = 5.0. Оцінка: 5+ = максимум балів.
Консистентність (25%): Якщо 8 з 10 місяців були прибутковими = 80% = висока оцінка.
Payoff Ratio (15%): Середня виграшна угода / середня програшна угода. Коефіцієнт 2.0 означає, що виграші вдвічі більші за програші. Оцінка: 3+ = максимум балів.
Ризик перенавчання (15%, інвертовано): Штрафує стратегії де:
- Багато умов, але мало угод (перенавчання на конкретних патернах)
- Нереалістично високий Sharpe з дуже малою кількістю угод
- Угоди сконцентровані в кількох місяцях
Risk Score (1-10)
Оцінка конфігурації стратегії в реальному часі — розраховується до запуску бектесту.
Фактори ризику
| Фактор | Вага | Низький ризик | Високий ризик | |--------|------|-------------|-------------| | Плече | 2.5 | 1× = 0 балів | 20× = 8, 30×+ = 10 балів | | Stop Loss | 2.0 | Трейлінг = 2 | Немає = 10 | | Розмір позиції | 1.5 | <= 10% = 1 | > 50% = 9 | | Grid | 1.0 | Немає = 0 | > 10 = 6 | | Умови | 1.0 | >= 3 = 1 | 0 = 9 | | Take Profit | 1.5 | Багаторівневий = 1 | Немає = 9 |
Рівні ризику
| Оцінка | Рівень | Колір | |--------|--------|-------| | 1–3 | Низький | Зелений | | 4–5 | Середній | Жовтий | | 6–7 | Високий | Помаранчевий | | 8–10 | Критичний | Червоний |
Розуміння Risk Score
Risk Score оновлюється в реальному часі при зміні параметрів стратегії:
- Низький (1-3) — консервативна конфігурація, підходить для початківців
- Середній (4-5) — збалансований, прийнятний для більшості стратегій
- Високий (6-7) — агресивний, переконайтесь що розумієте ризики
- Критичний (8-10) — екстремальний ризик, висока ймовірність значних збитків
Порада: StratBase Score каже «як працювала стратегія?», Risk Score — «наскільки ризикована настройка?» Стратегія може мати 95/100 StratBase Score і 9/10 Risk Score — чудова історична ефективність, але дуже ризикована конфігурація.
FAQ
Q: Чи можна покращити StratBase Score? A: Так. Фокусуйтесь на консистентності (додайте умови виходу для уникнення великих збитків), покращіть payoff ratio (розширте TP або звузьте SL) та переконайтесь що угоди розподілені по тестовому періоду.
Q: Чому Risk Score високий? A: Перевірте плече, наявність стоп-лосу та розмір позиції. Додавання стоп-лосу та зниження плеча — найшвидші способи знизити ризик.
Q: Чи гарантує StratBase Score майбутню прибутковість? A: Ні. StratBase Score базується лише на історичних даних. Минулі результати не прогнозують майбутні. Завжди використовуйте належне управління ризиками.