Комісії, прослизання та плече
Комісії, прослизання та плече
Налаштуйте торгові витрати та плече для максимально реалістичних результатів бектесту. Точне моделювання витрат критично для надійної оцінки стратегії.
Пресети бірж
StratBase.ai включає попередньо налаштовані комісії для основних бірж:
| Пресет | Мейкер | Тейкер | Тип | |--------|--------|--------|-----| | Binance Spot | 0.10% | 0.10% | Крипто | | Binance Futures | 0.02% | 0.04% | Крипто | | Bybit Spot | 0.10% | 0.10% | Крипто | | Bybit Perpetual | 0.02% | 0.055% | Крипто | | NYSE | $0.005/акція | $0.005/акція | Акції | | NASDAQ | $0.005/акція | $0.005/акція | Акції | | Forex | 0.003% | 0.003% | Форекс | | Custom | Своє налаштування | Своє налаштування | Будь-який |
Оберіть пресет — ставки застосовуються автоматично. Custom для своїх значень.
Типи комісій
Відсоткові (крипто, форекс)
Комісія = Обсяг угоди × Ставка
Приклад: Купівля BTC на $10 000 при 0.10% = $10 комісії за сторону.
За акцію (акції)
Комісія = Кількість акцій × Ставка за акцію
Приклад: Купівля 100 акцій при $0.005/шт = $0.50 за сторону.
Модель витрат акцій США
Акції США використовують реалістичну багатокомпонентну модель витрат:
| Компонент | Опис | |-----------|------| | Комісія брокера | $0 (безкоштовно через Alpaca/IEX) | | Збір SEC | Регуляторний збір при продажу (~$22.90 на $1M) | | FINRA TAF | Збір за торгову активність (~$0.000119 за акцію) | | Прослизання | Оцінка по тікеру на основі типового спреду | | Ставка запозичення | Річна ставка для коротких позицій (залежить від тікера) | | Маржинальний відсоток | Річна ставка для позицій з плечем |
При виборі інструменту US Stocks витрати автоматично застосовуються за характеристиками конкретного тікера.
Прослизання
Прослизання враховує різницю між очікуваною та реальною ціною виконання:
| Налаштування | Опис | |-------------|------| | Slippage % | Застосовується до кожного входу та виходу |
Приклад: 0.05% слипедж на вході $100 → реальний вхід $100.05 (лонг) або $99.95 (шорт).
Порада: Типові значення: 0.01-0.05% для ліквідних крипто, 0.05-0.1% для дрібних альтів, 0.01% для основних форекс-пар, ~0% для великих акцій під час торгів.
Плече
Плече множить розмір позиції відносно виділеного капіталу.
| Налаштування | Опис | |-------------|------| | Плече | 1× до 125× |
Як плече впливає на результати
- Розмір позиції = Капітал × Плече
- Прибуток підсилюється пропорційно
- Збитки підсилюються пропорційно
- Ризик ліквідації зростає з підвищенням плеча
Приклади плеча
| Капітал | Плече | Позиція | Ціна +5% | P&L | |---------|-------|---------|----------|-----| | $1 000 | 1× | $1 000 | +5% | +$50 | | $1 000 | 5× | $5 000 | +5% | +$250 | | $1 000 | 10× | $10 000 | +5% | +$500 | | $1 000 | 20× | $20 000 | +5% | +$1 000 |
Доступність плеча
| Ринок | Макс. плече | |-------|-----------| | Крипто Спот | 1× (без плеча) | | Крипто Ф'ючерси | До 125× | | Форекс | До 100× | | Акції США | До 4× |
Порада: Високе плече підсилює і прибуток, і збитки. Позиція з 10× плечем потребує лише 10% руху проти для 100% втрати (ліквідації). Починайте з 2-5× поки стратегія не доведена.
Вплив на результати бектесту
Витрати значно впливають на продуктивність:
| Стратегія | Без витрат | З витратами | |-----------|-----------|-------------| | 100 угод, ср. прибуток 1% | +100% | +80% (з комісією 0.1% за сторону) | | 500 угод, ср. прибуток 0.3% | +150% | +0% (комісії з'їдають прибуток) |
Високочастотні стратегії (багато угод, малий прибуток) найбільше страждають від витрат.
FAQ
Q: Чи потрібно завжди включати комісії? A: Так. Бектести без комісій дають нереалістично оптимістичні результати.
Q: Яку комісію використовувати для кастомної біржі? A: Перевірте тарифний план біржі. Більшість крипто-бірж беруть 0.04-0.10% за сторону для споту.
Q: Плече впливає на розрахунок комісії? A: Так. Комісія розраховується від повного розміру позиції (з плечем), а не від виділеного капіталу.