Місячна дохідність
Місячна дохідність
Графік місячної дохідності розбиває результати стратегії по календарних місяцях, виявляючи сезонність та стабільність.
Як рахується дохідність
- Угоди групуються за місяцем виходу (коли закрилися)
- P&L місяця = сума P&L усіх угод за місяць
- Дохідність % = P&L місяця / Початковий депозит × 100
- Середня місячна = сума дохідностей / кількість місяців
- Середня річна = Середня місячна × 12 (ануалізація)
Читання графіку
Стовпчастий графік показує:
- Зелені стовпці — прибуткові місяці
- Червоні стовпці — збиткові місяці
- Висота — величина дохідності (%)
- Текст нижче — середня місячна та річна дохідність
Інтерпретація патернів
Стабільна дохідність
Стовпці приблизно однакові, більшість зелених → надійна, відтворювана стратегія.
Сезонний ухил
Стабільно добрі/погані певні місяці → стратегія може залежати від сезонних патернів.
Кластерна дохідність
Весь прибуток у 1-2 місяцях → ненадійно. Стратегія залежить від конкретної події.
Ключові метрики
| Метрика | Опис | |---------|------| | Ср. місячна | Середній % дохідності на місяць | | Ср. річна | Ануалізована дохідність (міс. × 12) | | Прибуткові місяці | Кількість та % позитивних місяців | | Найкращий місяць | Місяць з найбільшою дохідністю | | Найгірший місяць | Місяць з найбільшим збитком |
Оцінка стабільності
Відсоток прибуткових місяців впливає на StratBase Score:
- 80%+ — відмінна стабільність
- 60-80% — добра
- 40-60% — середня
- Нижче 40% — стратегія частіше збиткова помісячно
Порада: Стратегія з 60% прибуткових місяців, але співвідношенням виграш/програш 2:1 може бути дуже прибутковою. Не судіть лише за кількістю зелених місяців — величина має значення.
FAQ
Q: Чому деякі місяці показують нуль? A: Якщо у місяці не було закритих угод, дохідність дорівнює нулю.
Q: Річна дохідність — це просто місячна × 12? A: Для відображення — так. Для періодів менше 12 місяців це екстраполяція.